The rest of the paper is organized

The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, the
model and assumptions are given. In Section 3, we reduce the
partially observable control problem to an equivalent problem
with complete observations, and derive the generalized Hamilton–
Jacobi–Bellman equation. In Section 4, we investigate the existence
and uniqueness of the optimal reinsurance strategies
under both expected value principle and variance principle and
obtain the optimal reinsurance policies. Here, we also analyze the
effect of safety loading on the optimal reinsurance policies (in Sections
4.2 and 4.3). In Section 4.4, we investigate the influence of
the unobservable factors on the optimal reinsurance strategies,
and find that the optimal reinsurance strategy in the risk model
with unknown jump intensity is always less or equal to the one in the risk model with known intensity. Using the notion of generalized
Hamilton–Jacobi–Bellman equation we characterize the value
function, and prove that the optimal investment and reinsurance
policies we propose are optimal (in Section 4.5).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ส่วนเหลือของกระดาษจัดเป็นดังนี้ ในส่วนที่ 2 การรุ่นและสมมติฐานได้ ในส่วนที่ 3 เราลดการปัญหาบางส่วนสังเกตได้ควบคุมปัญหาเทียบเท่าดำเนินการสังเกตการณ์ และสืบทอดมาแฮมิลตัน – ทั่วไปสมการ Jacobi – ยาม ใน 4 ส่วน เราตรวจสอบการดำรงอยู่และเอกลักษณ์ของกลยุทธ์ที่ดีที่สุดรับประกันภัยต่อภายใต้หลักการมูลค่าคาดไว้และผลต่างของหลักการ และรับนโยบายการรับประกันภัยที่ดีที่สุด ที่นี่ เรายังวิเคราะห์การผลของการโหลดบนนโยบายการรับประกันภัยที่เหมาะสม (ในส่วนความปลอดภัย4.2 และ 4.3) ในหัวข้อ 4.4 เราตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัย unobservable บนกลยุทธ์การรับประกันภัยที่ดีที่สุดและพบว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดรับประกันภัยต่อในรูปแบบความเสี่ยงกระโดดไม่ทราบความเข้มอยู่เสมอน้อยกว่า หรือเท่ากับหนึ่งในแบบจำลองความเสี่ยงกับความเข้มที่รู้จัก ใช้ของทั่วไปเราลักษณะค่าสมการของแฮมิลตัน – Jacobi – ยามทำงาน และพิสูจน์ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดและรับประกันภัยต่อนโยบายที่เราเสนอจะเหมาะสมที่สุด (ในหัวข้อ 4.5)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ส่วนที่เหลือของกระดาษที่มีการจัดระเบียบดังต่อไปนี้ ในส่วนที่ 2,
รุ่นและสมมติฐานที่จะได้รับ ในข้อ 3 เราลด
ปัญหาการควบคุมที่สังเกตได้บางส่วนเพื่อเป็นปัญหาที่เทียบเท่า
กับข้อสังเกตที่สมบูรณ์และได้รับมา Hamilton- ทั่วไป
สม Jacobi-ยาม ในหมวดที่ 4 เราจะตรวจสอบการดำรงอยู่
และเป็นเอกลักษณ์ของกลยุทธ์การประกันภัยต่อที่ดีที่สุด
ภายใต้หลักการคุณค่าและความแปรปรวนหลักการและคาดว่าจะ
ได้รับประกันภัยต่อนโยบายที่ดีที่สุด ที่นี่เรายังวิเคราะห์
ผลกระทบของการโหลดความปลอดภัยในการรับประกันภัยต่อนโยบายที่ดีที่สุด (ในข้อ
4.2 และ 4.3) ในหมวดที่ 4.4 เราจะตรวจสอบอิทธิพลของ
ปัจจัยสำรวจในกลยุทธ์การประกันภัยต่อที่ดีที่สุด
และพบว่ากลยุทธ์การประกันภัยต่อที่ดีที่สุดในแบบจำลองความเสี่ยง
ที่มีความรุนแรงกระโดดที่ไม่รู้จักอยู่เสมอน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในแบบจำลองความเสี่ยงที่มีความรุนแรงที่รู้จักกัน การใช้ความคิดของทั่วไป
สมแฮมิลตัน Jacobi-ยามเราให้ลักษณะค่า
ฟังก์ชั่นและพิสูจน์ให้เห็นว่าการลงทุนและการประกันภัยต่อที่ดีที่สุด
นโยบายเรานำเสนอเป็นที่ดีที่สุด (ในมาตรา 4.5)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ส่วนที่เหลือของกระดาษจะจัดดังนี้ ในส่วนที่ 2 ได้รูปแบบและข้อสมมติฐานที่มีให้ ในส่วนที่ 3 เราลดข้อมูลบางส่วนที่ควบคุมปัญหาที่จะเป็นปัญหา เทียบเท่าด้วยการสังเกตที่สมบูรณ์ และการสืบทอดและกราฟแฮมิลตันจาโคบี ( ยามสมการ มาตรา 4 , เราตรวจสอบการดำรงอยู่และเอกลักษณ์ของกลยุทธ์การประกันภัยต่อที่เหมาะสมภายใต้หลักการดังกล่าว และค่าความแปรปรวน และหลักการได้รับนโยบายการประกันภัยต่อที่เหมาะสม ที่นี่ เรายังวิเคราะห์ผลของการโหลดตู้ในนโยบายประกันภัยที่เหมาะสม ( ในส่วน4.2 และ 4.3 ) ในส่วนของงาน เราศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยที่ unobservable ต่อกลยุทธ์ประกันภัยที่ดีที่สุดและพบว่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมในความเสี่ยงต่อโมเดลรู้จักกับความเข้มกระโดดอยู่เสมอน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในความเสี่ยงแบบที่ทราบความเข้ม การใช้ความคิดทั่วไปแฮมิลตัน - จาโคบี ( ยามสมการเราวิเคราะห์ค่าฟังก์ชัน และพิสูจน์ว่า การลงทุนที่เหมาะสมและประกันภัยนโยบายที่เราเสนอเหมาะสมที่สุด ( ในส่วน 4.5 )