it deserved. Clement Juglar (1819—1

it deserved. Clement Juglar (1819—1905), the French physician turned economist, was the
first to make systematic use of time-series data to study business cycles, and is credited
with the discovery of an investment cycle of about 7—11 years duration, commonly known
as the Juglar cycle. Other economists such as Kitchin, Kuznets and Kondratieff followed
Juglar’s lead and discovered the inventory cycle (3—5 years duration), the building cycle
(15—25 years duration) and the long wave (45—60 years duration), respectively. The
emphasis of this early research was on the morphology of cycles and the identification
of periodicities. Little attention was paid to the quantification of the relationships that
may have underlain the cycles. Indeed, economists working in the National Bureau of
Economic Research under the direction of Wesley Mitchell regarded each business cycle
as a unique phenomenon and were therefore reluctant to use statistical methods except in
a non-parametric manner and for purely descriptive purposes (see, for example, Mitchell,
1928 and Burns and Mitchell, 1947). This view of business cycle research stood in sharp
contrast to the econometric approach of Frisch and Tinbergen and culminated in the famous
methodological interchange between Tjalling Koopmans and Rutledge Vining about
the roles of theory and measurement in applied economics in general and business cycle
research in particular. (This interchange appeared in the August 1947 and May 1949
issues of The Review of Economics and Statistics.)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มันสมควรได้รับ Juglar ตะปาปาเคลเมนต์ (1819 – 1905), แพทย์เปิดนักเศรษฐศาสตร์ มีการก่อนการใช้ระบบของข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาวงจรธุรกิจ และเครดิตมีการค้นพบวงจรการลงทุนประมาณ 7 – 11 ปีช่วง รู้จักกันทั่วไปเป็นวงจร Juglar นักเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ เช่น Kitchin, Kuznets Kondratieff ตามJuglar ของลูกค้าเป้าหมาย และพบวงจรสินค้าคงคลัง (3 – ระยะเวลา 5 ปี), รอบอาคาร(15 – 25 ปีระยะเวลา) และคลื่นยาว (45 — ระยะเวลา 60 ปี), ตามลำดับ ที่ความสำคัญของการวิจัยนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่สัณฐานวิทยาวงจรและรหัสของ periodicities สนใจเพียงเล็กน้อยที่จ่ายไปนับความสัมพันธ์ที่อาจมี underlain รอบการ แน่นอน ได้ทำงานในสำนักงานแห่งชาติของนักเศรษฐศาสตร์วิจัยเศรษฐกิจภายใต้ทิศทางของ Mitchell Wesley ถือว่าวงจรแต่ละธุรกิจเป็นปรากฏการณ์เฉพาะจึงไม่ใช้วิธีการทางสถิติยกเว้นในลักษณะไม่ใช่พาราเมตริกและ สำหรับวัตถุประสงค์ในการอธิบายเพียงอย่างเดียว (ดู เช่น Mitchell1928 และไหม้และ Mitchell, 1947) มุมมองของวงจรธุรกิจวิจัยยืนในความคมชัดกับวิธี econometric Frisch และ Tinbergen และ culminated ในที่มีชื่อเสียงแลกเปลี่ยน methodological ระหว่าง Tjalling Koopmans Rutledge Vining เกี่ยวกับบทบาทของวัดในเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทั่วไปและวงจรธุรกิจและทฤษฎีวิจัยโดยเฉพาะ (แลกเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นในเดือน 1947 สิงหาคมและ 1949 พฤษภาคมปัญหาของการตรวจทานของเศรษฐศาสตร์และสถิติ)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มันสมควรได้รับ ผ่อนผัน Juglar (1819-1905), ฝรั่งเศสแพทย์เศรษฐศาสตร์กลายเป็นคน
แรกที่จะทำให้การใช้งานระบบของข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาวงจรธุรกิจและให้เครดิต
กับการค้นพบของรอบการลงทุนประมาณ 7-11 ปีระยะเวลาปกติ เป็นที่รู้จักกัน
เป็นวงจร Juglar นักเศรษฐศาสตร์อื่น ๆ เช่น Kitchin, Kuznets และ Kondratieff ตาม
นำ Juglar และค้นพบวงจรสินค้าคงคลัง (ระยะเวลา 3-5 ปี) รอบอาคาร
(ระยะเวลา 15-25 ปี) และคลื่นยาว (45-60 ปีระยะเวลา) ตามลำดับ
ความสำคัญของการวิจัยในช่วงต้นนี้คือลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรอบและบัตรประจำตัว
ของ periodicities ความสนใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จ่ายให้กับปริมาณของความสัมพันธ์ที่
อาจจะรองรับรอบ อันที่จริงนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในสำนักงานแห่งชาติของ
การวิจัยทางเศรษฐกิจภายใต้ทิศทางของเวสลีย์มิทเชลได้รับการยกย่องวงจรแต่ละธุรกิจ
เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ซ้ำกันและจึงลังเลที่จะใช้วิธีการทางสถิติยกเว้นใน
ลักษณะที่ไม่พารามิเตอร์และเพื่อการอธิบายอย่างหมดจด (ดูตัวอย่างเช่น เซรั่ม,
1,928 และเบิร์นส์และมิทเชลล์, 1947) มุมมองของการวิจัยวงจรธุรกิจนี้ยืนอยู่ในคมชัด
ตรงกันข้ามกับวิธีการทางเศรษฐมิติของ Frisch และเบอร์เกนและ culminated ที่มีชื่อเสียงใน
การแลกเปลี่ยนวิธีการระหว่าง Tjalling Koopmans และ Rutledge Vining เกี่ยวกับ
บทบาทของทฤษฎีและการวัดในทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการทั่วไปและวงจรธุรกิจ
การวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (การแลกเปลี่ยนนี้ปรากฏตัวขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1947 และพฤษภาคม 1949
ปัญหาของการวิจารณ์ของเศรษฐศาสตร์และสถิติ.)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มันสมควรแล้ว คลีเมนต์ ชูกลาร์ ( 1819-1905 ) แพทย์ชาวฝรั่งเศสเป็นนักเศรษฐศาสตร์ คือ
ก่อนเพื่อให้ระบบการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาวงจรธุรกิจและเครดิต
กับการค้นพบของการลงทุนรอบประมาณ 7-11 ปี ระยะเวลา ที่รู้จักกันทั่วไป
เป็นวงจรชูกลาร์ . นักเศรษฐศาสตร์อื่นๆ เช่นคิ๊ตชิ่น คุซเนตคอนดราเทียฟ
, และตามชูกลาร์ของตะกั่วและค้นพบวัฏจักรสินค้าคงคลัง ( ระยะเวลา 3-5 ปี ) รอบอาคาร
( 15-25 ปีระยะเวลา ) และคลื่นยาว ( 45-60 ปีระยะเวลา ) ตามลำดับ
ความสำคัญของการวิจัยนี้คือ ลักษณะวงจรและตัว
ของ periodicities . ความสนใจจ่ายเพื่อปริมาณของความสัมพันธ์ที่
อาจมีชั้นรอบ . แน่นอนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานในสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ
ภายใต้ทิศทางของเวสลีย์ มิทเชลล์ ถือว่าแต่ละวัฏจักรธุรกิจ
เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ซ้ำกันและเป็นจึงลังเลที่จะใช้วิธีการทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ยกเว้นในการลักษณะและวัตถุประสงค์เชิงพรรณนาได้หมดจด ( ดูตัวอย่างเช่น มิตเชล
1928 และเบิร์น และ มิเชล , 1947 ) มุมมองนี้เพื่อยืนคม
วัฏจักรธุรกิจตรงกันข้ามกับวิธีการทางเศรษฐมิติของฟริสช์ และ ทินเบอร์เกน culminated ในวิธีการที่มีชื่อเสียงและการแลกเปลี่ยนระหว่าง tjalling koopmans

และ รัทเลดจ์ไวนิ่งเกี่ยวกับบทบาทของทฤษฎีและการวัดผลทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และวงจร
การวิจัยทางธุรกิจโดยเฉพาะ ( การแลกเปลี่ยนนี้ปรากฏในสิงหาคม 2490 และ 2492
ประเด็นของความคิดเห็นของเศรษฐศาสตร์และสถิติ )