A is correct. Assuming the merton m

A is correct. Assuming the merton medel of debt, the expected loss for the one-yaer loan is the value of the put option on the borrower with an exercise price equal to the loan principal amount plus interest.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คือต้องการ สมมติว่า medel เมอร์หนี้ ขาดทุนที่คาดไว้สำหรับเงินกู้หนึ่ง yaer เป็นค่าของตัวเลือกวางบนกู้ด้วยการออกกำลังกายราคามีค่าเท่ากับวงเงินหลักบวกดอกเบี้ย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เป็นที่ถูกต้อง สมมติว่าเมอร์ตันเมเดลของหนี้ขาดทุนที่คาดว่าสำหรับเงินให้กู้ยืมหนึ่ง yaer คือค่าของตัวเลือกที่ใส่ในผู้กู้ที่มีราคาใช้สิทธิเท่ากับจำนวนเงินต้นบวกดอกเบี้ย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป็นถูกต้อง สมมติว่าเมอร์ตันระบบหนี้ คาดว่าจะขาดทุนสำหรับหนึ่งนี้เงินกู้มูลค่าของออปชั่นในผู้กู้ที่มีราคาใช้สิทธิเท่ากับจำนวนเงินต้น บวกดอกเบี้ย