If ݔ and ݕ are stationary ܫሺ0ሻ vari

If ݔ and ݕ are stationary ܫሺ0ሻ variables, the above system can be
estimated using least squares applied to each equation. If ݔ and ݕ are nonstationary
ܫሺ1ሻ and not cointegrated, we work with the first differences. In this case,
the VAR model is

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ถ้าݔݕความแปร ܫሺ0ሻ เครื่องเขียน ระบบข้างต้นสามารถประเมินโดยใช้อย่างน้อยสี่เหลี่ยมใช้กับแต่ละสมการ ถ้าݔและݕเป็น nonstationaryܫሺ1ሻ และ cointegrated ไม่ เราทำงานกับความแตกต่างแรก ในกรณีนี้เป็นแบบจำลอง VAR

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หากݔและݕนิ่งܫሺ 0 ሻตัวแปรระบบข้างต้นสามารถ
คำนวณโดยใช้วิธีสี่เหลี่ยมน้อยนำไปใช้กับสมการแต่ละ หากݔและݕมีไม่คงที่
ܫሺ 1 ሻและไม่ cointegrated เราทำงานร่วมกับความแตกต่างครั้งแรก ในกรณีนี้
รูปแบบ VAR คือ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ถ้าݔݕเป็นเครื่องเขียนและܫሺ 0 ሻตัวแปรระบบข้างต้น สามารถวิธีกำลังสองน้อยสุดที่ใช้กับแต่ละสมการ ถ้าݔݕติจิและเป็นܫሺ 1 ሻและไม่ cointegrated เราทำงานกับความแตกต่างก่อน ในกรณีนี้ส่วน var รุ่น