Instead, the indemnity rate will be calculated using the principles highlighted by Boyle1977, Boyle et al. 1997, and Boyle et al.2002for using standard Brownian motion theorem to price exotic options using Monte Carlo simulation.
แทน , การคะแนนจะถูกคำนวณโดยใช้หลักการที่เน้นด้วย 1977 บอยล์บอยล์ , et al . 1997 และ บอยล์ et al . 2002 ใช้มาตรฐานบราวเนียนทฤษฎีบทเคลื่อนไหว ราคาตัวเลือกแปลกใหม่ใช้มอนติคาร์โล