AbstractIn this article, we indicat

Abstract
In this article, we indicate that in any two-period model of financial
markets with a finite state space, we may define a variety of coherent
risk measures on the payoff space of the market. These risk measures
depend on the Equivalent or on the Generalized Equivalent Martingale
Measures of the market. We also present some examples which illustrate
the multiplicity of the coherent risk measures, which depends on
the extreme points of the set of the Generalized Martingale Measures
of a market, if this market is arbitrage free. We actually present in
a systematic way the previous connection jointly with the examples,
while the origins of these ideas come from the work of Artzner et al.
(1999). We also present an aspect of this connection related to the fi-
nite -dimensional Expected Shortfall, relying on the dual representation
of it and we provide arithmetic examples, too.
Mathematics Subject Classification: 32F18, 91B30
Keywords: (generalized) equivalent martingale measure; extreme points;
coherent risk measures

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บทคัดย่อในบทความนี้ เราบ่งชี้ว่า ในรูปแบบของเงินสองรอบระยะเวลาใด ๆตลาดกับรัฐจำกัด เราอาจกำหนดความหลากหลายของ coherentประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ผลตอบแทนของตลาด มาตรการความเสี่ยงเหล่านี้ขึ้นเทียบเท่า หรือการตั้งค่าทั่วไปเทียบเท่า Martingaleวัดตลาด นอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงมากมายหลายหลากของ coherent ความเสี่ยงมาตรการ ซึ่งขึ้นอยู่กับคะแนนมากชุดของมาตรการ Martingale ตั้งค่าทั่วไปการตลาด ถ้าตลาดนี้ ท่านฟรี เราอยู่จริงในอย่างเป็นระบบการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ร่วมกับตัวอย่างในขณะที่ต้นกำเนิดของความคิดเหล่านี้มาจากการทำงานของ Artzner et al(1999) นอกจากนี้เรายังมีข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไร้สาย - การเชื่อมต่อนี้ไนท์-มิติคาดว่ากรณี พึ่งแสดงคู่ของมัน และเรามีตัวอย่างคณิตศาสตร์ เกินไปคณิตศาสตร์เรื่องประเภท: 32F18, 91B30คำสำคัญ: วัดเทียบเท่า martingale (เมจแบบทั่วไป) คะแนนมากประเมินความเสี่ยง coherent

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทคัดย่อ
ในบทความนี้เราแสดงให้เห็นว่าในรูปแบบใด ๆ สองช่วงเวลาของการเงิน
ตลาดที่มีสภาพพื้นที่ที่ จำกัด เราอาจกำหนดความหลากหลายของการเชื่อมโยงกัน
ความเสี่ยงในพื้นที่ผลตอบแทนของตลาด ความเสี่ยงเหล่านี้
ขึ้นอยู่กับเทียบเท่าหรือ Martingale ทั่วไปเทียบเท่า
มาตรการของตลาด นอกจากนี้เรายังนำเสนอตัวอย่างบางอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายของความเสี่ยงที่สอดคล้องกันซึ่งขึ้นอยู่กับ
จุดที่สูงที่สุดของชุดของทั่วไป Martingale มาตรการ
ของตลาดถ้าตลาดนี้คือการเก็งกำไรฟรี เราจริงในปัจจุบัน
เป็นระบบการเชื่อมต่อที่ก่อนหน้านี้ร่วมกับตัวอย่าง,
ในขณะที่ต้นกำเนิดของความคิดเหล่านี้มาจากการทำงานของ Artzner, et al.
(1999) นอกจากนี้เรายังนำเสนอแง่มุมของการเชื่อมต่อนี้ที่เกี่ยวข้องกับ fi-
Nite มิติที่คาดว่าจะขาดการพึ่งพาตัวแทนคู่
ของมันและเราให้ตัวอย่างทางคณิตศาสตร์ด้วย.
คณิตศาสตร์เรื่องการจัดหมวดหมู่: 32F18, 91B30
คำสำคัญ: (ทั่วไป) วัดบังเหียนเทียบเท่า จุดที่รุนแรง;
มาตรการความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นามธรรม
ในบทความนี้ เราพบว่าในช่วงสองรูปแบบของตลาดการเงิน
กับสภาพพื้นที่จำกัด เราอาจกำหนดความหลากหลายของความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน
ผลตอบแทนพื้นที่ของตลาด การวัดความเสี่ยงเหล่านี้
ขึ้นอยู่กับหรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่าในตัว Martingale
มาตรการของตลาด นอกจากนี้เรายังนำเสนอตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึง
หลายหลากของการวัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
จุดที่สูงที่สุดของชุดของมาตรการ Martingale ทั่วไป
ของตลาด ถ้าตลาดมัน arbitrage ฟรี เราอยู่ในระบบ วิธีการเชื่อมต่อก่อน

( ตัวอย่างในขณะที่ต้นกำเนิดของความคิดเหล่านี้มาจากผลงานของ artzner et al .
( 1999 )นอกจากนี้เรายังนำเสนอแง่มุมของการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับ Fi -
ไนท์ - มิติคาดว่าขาดแคลนอาศัยการแสดงคู่
มันและเรามีตัวอย่างจำนวนด้วย .
คณิตศาสตร์เรื่องหมวดหมู่ : 32f18 91b30
, , ( ทั่วไป ) วัด Martingale เทียบเท่า จุดเสี่ยงมาตรการรุนแรง ;

ติดต่อกัน