Initially, the test for stochastic

Initially, the test for stochastic trends in the autoregressive representation of each
individual time series will be conducted prior cointegration test. This study adopted
the Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test proposed by Dickey and Fuller
(1981) as shown in Equation (3).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เริ่มแรก ทดสอบแนวโน้มแบบเฟ้นสุ่มแสดง autoregressive ของแต่ละเวลาแต่ละชุดจะดำเนินการทดสอบก่อน cointegration การศึกษานี้นำไปใช้ทดสอบหน่วย Dickey ลเลอร์ที่ออกเมนต์ (ADF) รากซึ่งเสนอ โดย Fuller และ Dickey(1981) ดังแสดงในสมการ (3)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในขั้นต้นการทดสอบสำหรับแนวโน้มสุ่มในการแสดงอัตของแต่ละชุดแต่ละครั้งจะได้รับการดำเนินการก่อนที่การทดสอบระยะยาวระหว่าง
การศึกษาครั้งนี้นำมาใช้เติมผ้ากันเปื้อน-Fuller (ADF) การทดสอบหน่วยรากเสนอโดยผ้ากันเปื้อนและฟุลเลอร์ (1981) ดังแสดงในสมการ (3)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เริ่มต้นการทดสอบสำหรับแนวโน้มปัญหาแทนตัวของแต่ละบุคคล เวลา
ชุดจะดำเนินการทดสอบความก่อน การศึกษานี้ใช้
Augmented Dicky Fuller ( ADF ) หน่วยรากทดสอบที่เสนอโดยดิคกี้ฟูลเลอร์
( 1981 ) ดังแสดงในสมการที่ ( 3 )