The Table 1 presents important summ

The Table 1 presents important summary statistics of daily returns of the 50 selected stocks.
Three stocks out of five stocks selected from the textile sector (GULT, FTHM, and DWTM) have the
smallest sample size. The firms from Banking and Energy sector (ACBL, MCB, PSOC, SNGC, KESC)
have the most frequently traded stocks. The results reported in column 3 shows that only 6 out of 50
have significant positive mean return. Among these 6 stocks NESTLE has the maximum, positive and
significant mean value (0.26%). The estimates of standard deviation are significant at 1% for all the
firms except for the SEMF. The most frequently traded stocks have smaller values of standard
deviation for most of the cases. The results reported in column 4 show that the negative value of
skewness is not significant for any stock. There are 16 stocks out of 50 with significant positive value
of skewness. The values of excess kurtosis presented in column 6 indicate very clearly that all the
stocks have leptokurtic behavior which is described as fat tails in the literature. The estimates of the JB
(Jarque-Bara) test given in the last column are consistent with the results of excess kurtosis that is all
stocks deviate from normality. Thus the main features of data are that returns are on average positive,
volatile, asymmetry and have fat tails.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตาราง 1 แสดงสถิติสรุปความสำคัญของผลตอบแทนรายวันหุ้นเลือก 50หุ้นสามจากห้าหุ้นเลือกจากภาคสิ่งทอ (GULT, FTHM และ DWTM) มีการขนาดตัวอย่างเล็กที่สุด บริษัทจากภาคธนาคารและพลังงาน (ACBL, MCB, PSOC, SNGC, KESC)มีหุ้นที่ซื้อขายบ่อย ผลลัพธ์ที่รายงานในคอลัมน์ 3 แสดงออกที่เพียง 6 50มีผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวก ในหมู่เหล่านี้ 6 หุ้น เนสท์เล่มีค่าบวกสูงสุด และค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ (0.26%) ค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีความสำคัญที่ 1% สำหรับทุกการบริษัทยกเว้นการ SEMF หุ้นที่ซื้อขายบ่อยที่สุดมีค่าขนาดเล็กมาตรฐานความเบี่ยงเบนสำหรับส่วนใหญ่ของกรณี ผลลัพธ์ที่รายงานในคอลัมน์แสดงว่ามูลค่าของค่าลบskewness เป็นไม่สำคัญสำหรับสต็อกใด ๆ มีหุ้น 16 50 มีค่าบวกที่สำคัญของความเบ้ ค่าของส่วนเกินสเชิงในคอลัมน์ 6 บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าทั้งหมดหุ้นมีพฤติกรรม leptokurtic ซึ่งอธิบายเป็นหางไขมันในวรรณคดี ค่าประมาณของการ JBสอบ (Jarque อิเล็ก) ในคอลัมน์เดียวกันกับผลลัพธ์ของสเชิงส่วนเกินนั่นคือทั้งหมดหุ้นแตกต่างจากเครื่อง คุณสมบัติหลักของข้อมูลดังว่า กลับเป็นบวก โดยเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง ความไม่สมดุล และมีไขมันหาง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตารางที่ 1 นำเสนอสรุปสถิติที่สำคัญของผลตอบแทนประจำวันของหุ้นที่เลือก 50.
สามหุ้นจากห้าหุ้นที่เลือกจากภาคสิ่งทอ (GULT, FTHM และ DWTM) มี
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กที่สุด บริษัท จากธนาคารและภาคพลังงาน (ACBL, MCB, PSOC, SNGC, KESC)
มีการซื้อขายหุ้นบ่อยที่สุด ผลการรายงานในคอลัมน์ที่ 3 แสดงว่ามีเพียง 6 จาก 50
มีนัยสำคัญผลตอบแทนเฉลี่ยในเชิงบวก กลุ่มคนเหล่านี้ 6 หุ้นเนสท์เล่สูงสุดบวกและ
ที่สำคัญค่าเฉลี่ย (0.26%) ประมาณการค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีความสำคัญที่ 1% สำหรับทุก
บริษัท ยกเว้น SEMF หุ้นที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุดมีค่าที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน
ส่วนเบี่ยงเบนสำหรับส่วนของกรณีที่ ผลการรายงานในคอลัมน์ที่ 4 แสดงให้เห็นว่าค่าลบของ
เบ้ไม่สำคัญสำหรับหุ้นใด ๆ มี 16 หุ้นจาก 50 ห้องพร้อมด้วยค่าบวกอย่างมีนัยสำคัญ
ของเบ้ ค่าของความโด่งเกินที่นำเสนอในคอลัมน์ 6 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนที่
หุ้นมีพฤติกรรม leptokurtic ซึ่งอธิบายว่าเป็นหางไขมันในวรรณคดี ประมาณการของ JB
(Jarque-Bara) การทดสอบได้รับในคอลัมน์สุดท้ายที่มีความสอดคล้องกับผลการโด่งส่วนเกินที่เป็น
หุ้นที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ ดังนั้นคุณสมบัติหลักของข้อมูลว่าผลตอบแทนที่มีค่าเฉลี่ยบวก
ระเหยสมส่วนและมีหางไขมัน