In theliterature, Ke et al. (2003)

In the
literature, Ke et al. (2003) report that the mean abnormal stock return measured from 2 days
before to 1 day after the announcement of a break of earnings strings is −1.77%, an economically
substantial market penalty.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในวรรณกรรม Ke et al. (2003) รายงานที่หุ้นผิดปกติหมายถึงคืนที่วัดจาก 2 วันก่อน 1 วันหลังการประกาศของการแบ่งของสตริงการรายได้คือ −1.77% การเศรษฐกิจตลาดพบโทษ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในวรรณกรรม Ke et al,
(2003) รายงานว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากหุ้นที่ผิดปกติวัดได้จาก 2
วันก่อนที่จะถึง1 วันหลังจากการประกาศของการแบ่งรายได้ของสตริงคือ -1.77%
เป็นเศรษฐกิจโทษตลาดอย่างมีนัยสำคัญ