Suppose you are the treasurer of a

Suppose you are the treasurer of a U.S. multinational firm that wants
to hedge the foreign exchange risk associated with your firm’s sale of
equipment to a Swiss firm worth CHF1,000,000. The receivable is
due in six months. You want to ensure that Swiss francs are worth at
least $0.70 when the francs are received so you want a strike price of
$0.70. How many options contracts do you need to hedge this risk?
Do you want a call or put on Swiss francs? When will you exercise
the options? When will you let the options expire?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สมมติว่าคุณเป็นเหรัญญิกของบริษัทข้ามชาติสหรัฐอเมริกาที่ต้องการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายของบริษัทของคุณตอแหลอุปกรณ์กับบริษัทสวิสมูลค่า CHF1, 000, 000 ลูกหนี้เป็นครบกำหนดในเดือนที่หก คุณต้องให้แน่ใจว่า สวิสฟรังซ์คุ้มค่าอย่างน้อย $0.70 เมื่อฟรังซ์ได้รับดังนั้นคุณต้องตีราคา$0.70 จำนวนตัวเลือกสัญญาที่คุณต้องตอแหลความเสี่ยงนี้คุณไม่ต้องการเรียก หรือวางบนฟรังก์สวิส เมื่อคุณจะใช้สิทธิหรือไม่ตัว เมื่อคุณจะให้ตัวที่หมดอายุหรือไม่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สมมติว่าคุณเป็นเหรัญญิกของ บริษัท
ข้ามชาติของสหรัฐที่ต้องการเพื่อป้องกันความเสี่ยงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขายบริษัท
ของคุณของอุปกรณ์ในการบริษัท สวิสมูลค่า CHF1,000,000
ลูกหนี้คือเนื่องจากในหกเดือน คุณต้องการให้แน่ใจว่าสวิสฟรังก์มีมูลค่าอย่างน้อย $ 0.70 เมื่อฟรังก์จะได้รับดังนั้นคุณจึงต้องการตีราคาของ $ 0.70 วิธีการทำสัญญาหลายตัวเลือกที่คุณจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงนี้หรือไม่? คุณต้องการโทรหรือใส่ฟรังก์สวิส? เมื่อคุณออกกำลังกายจะเลือกหรือไม่ เมื่อคุณจะช่วยให้ตัวเลือกหมดอายุหรือไม่?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สมมติว่าคุณเป็นเหรัญญิกของสหรัฐอเมริกา บริษัท ข้ามชาติที่ต้องการ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ บริษัท ของคุณขาย
อุปกรณ์สวิสบริษัทมูลค่า chf1000000 . ที่ลูกหนี้เป็น
เนื่องจากในหกเดือน คุณต้องการให้แน่ใจว่า สวิสมีมูลค่าที่
อย่างน้อย $ 0.70 เมื่อฟรังก์จะได้รับดังนั้นคุณจึงต้องการตีราคา
$ 0.70 .วิธีการหลายตัวเลือกสัญญาคุณต้องป้องกันความเสี่ยงนี้
อยากโทรหา หรือใส่ฟรังค์สวิส เมื่อคุณออกกำลังกาย
ตัวเลือก เมื่อไหร่คุณจะให้ตัวเลือกที่หมดอายุ ?