Discriminant analysis has been wide

Discriminant analysis has been widely applied to numerous issues in the financial theory and practice.
Bankruptcy or financial distress models for enterprises (financial institutions and/or non-financial
enterprises) as well as credit rating and scoring models usually employ discriminant analysis technique
or logistic regression. The most famous example of such a practice is the work of Edward Altman who
developed one of the first bankruptcy prediction models for non-financial enterprises using financial
ratios in a dicriminant analysis yet in 1968 and named it Z-score model. Since then various bankruptcy
prediction and credit capacity models have flooded financial literature and business practice. However,
bankruptcy prediction models were mainly used in (e.g. Rozga, Klinac and Ercegovac, 2009), rather
than, for financial institutions assessments until Sinkey (1975, 1978) developed discriminant model for
predicting financial distress of banks in the USA. Taking into consideration a wave of bank
bankruptcies in the 1990s in the Republic of Croatia several microeconomic models for predicting
bank crises were developed on the basis of discriminant analysis (Festini, 2003: Novak, 2003: Sajter,
2005).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การวิเคราะห์ discriminant อย่างกว้างขวางใช้กับปัญหามากมายในทฤษฎีทางการเงินและปฏิบัติการ
ล้มละลายหรือรูปแบบความทุกข์ทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ (สถาบันการเงิน หรือไม่ใช่เงิน
วิสาหกิจ) เช่นเป็นเครดิตจัดอันดับ และให้คะแนนแบบจำลองมักจะว่าจ้างเทคนิค discriminant
หรือถดถอยโลจิสติก ตัวอย่างแห่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นการทำงานของ Altman เอ็ดเวิร์ดที่
พัฒนาแบบจำลองพยากรณ์ล้มละลายแรกสำหรับองค์กรไม่ใช่ทางการเงินโดยใช้เงินหนึ่ง
อัตราส่วนวิเคราะห์ dicriminant แต่ ในปี 2511 และตั้งชื่อรุ่นคะแนน Z ตั้งแต่ล้มละลายต่าง ๆ แล้ว
ทำนายและเครดิตรูปแบบกำลังมีน้ำท่วมเอกสารข้อมูลทางการเงินและธุรกิจฝึกการ อย่างไรก็ตาม,
ล้มละลายแบบจำลองทำนายส่วนใหญ่ใช้ (เช่น Rozga, Klinac และ Ercegovac, 2009), แต่
กว่า สำหรับประเมินผลสถาบันการเงินจนถึง Sinkey (1975, 1978 แชมป์ร่วม) discriminant พัฒนาแบบจำลองสำหรับ
ทุกข์ทางการเงินของธนาคารในสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ การพิจารณาของธนาคาร
ล้มละลายในปี 1990 ในสาธารณรัฐโครเอเชีย microeconomic หลายรุ่นสำหรับคาดการณ์
วิกฤตธนาคารได้รับการพัฒนาโดยใช้การวิเคราะห์ discriminant (Festini, 2003: โนวัคในฮวาร์ 2003: Sajter,
2005)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การวิเคราะห์จำแนกได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ปัญหามากมายในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
รุ่นล้มละลายหรือทางการเงินสำหรับองค์กร สถาบันการเงิน และ / หรือ บริษัท ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
) ตลอดจนรูปแบบการให้คะแนนเครดิตและมักจะจ้าง
เทคนิค discriminant analysis หรือถดถอยโลจิสติก .ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของการปฏิบัติดังกล่าวเป็นฝีมือของเอ็ดเวิร์ด อัลท์แมนที่
พัฒนารุ่นหนึ่ง พยากรณ์การล้มละลายครั้งแรกสำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่การใช้อัตราส่วนทางการเงิน
ในการวิเคราะห์ dicriminant แต่ในปี 1968 และชื่อรุ่นคะแนน . ตั้งแต่นั้นมาพยากรณ์การล้มละลาย
ต่างๆและเครดิตรุ่นความจุมีน้ำท่วมวรรณกรรมทางการเงินและการปฏิบัติทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
แบบจำลองการพยากรณ์การล้มละลายถูกใช้ส่วนใหญ่ใน ( เช่น rozga klinac ercegovac , และ , 2009 ) , ค่อนข้าง
กว่า ซึ่งสถาบันการเงินจน sinkey ( 1975 , 1978 ) ได้ทำการจำแนกรูปแบบ
พยากรณ์ทางการเงินของธนาคารในสหรัฐอเมริกา พิจารณาคลื่นของอินเดียธนาคาร
ในปี 1990 ในสาธารณรัฐโครเอเชียหลาย เศรษฐศาสตร์จุลภาคแบบจำลองพยากรณ์
วิกฤตการณ์ธนาคารถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์จำแนกประเภท ( festini , 2003 : โนวัค sajter
2546 , 2548 )