Value at risk is the unexpected los

Value at risk is the unexpected loss, and tolerance level is the probability of loss occurrence that is more than the maximum of the predicted losses. Therefore, to obtain VaR it can be appropriate to focus on the left tail of the return distribution (loss distribution). So VaR is defined as the highest loss over a certain period of time at a given confidence level. Confidence level in VaR definition depends on risk aversion level of individuals involved with the issue.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ค่าเสี่ยงขาดทุนไม่คาดคิด และยอมรับระดับ ความน่าเป็นของเหตุการณ์สูญเสียที่มากกว่าค่าสูงสุดของการสูญเสียที่คาดการณ์ ดังนั้น รับ VaR จะได้สมตามหางซ้ายกระจายคืน (ร่วงกระจาย) ดังนั้น VaR ได้กำหนดเป็นการสูญเสียสูงสุดช่วงระยะเวลาที่ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด ระดับความเชื่อมั่นในคำนิยามของ VaR ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง aversion ระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ค่าที่มีความเสี่ยงคือการสูญเสียที่ไม่คาดคิดและระดับความอดทนคือความน่าจะเป็นของการเกิดการสูญเสียที่มีมากขึ้นกว่าค่าสูงสุดของการสูญเสียที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นการที่จะได้รับ VaR จะสามารถเหมาะสมที่จะมุ่งเน้นไปที่หางด้านซ้ายของการกระจายผลตอบแทน (กระจายขาดทุน) ดังนั้น VaR ถูกกำหนดให้เป็นความสูญเสียที่สูงที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเวลาที่ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด ระดับความเชื่อมั่นในความหมาย VaR ขึ้นอยู่กับระดับความเกลียดชังความเสี่ยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ค่าความเสี่ยงการสูญเสียที่ไม่คาดคิด และระดับการยอมรับมีความเป็นไปได้ของการเกิดความสูญเสียที่มากกว่าคาดการณ์สูงสุดของการสูญเสีย ดังนั้นเพื่อให้ได้ var สามารถเหมาะสมที่จะเน้นหางซ้ายของกลับกระจาย ( กระจายการสูญเสีย ) ดังนั้น ตัวแปร หมายถึง สูงสุดที่สูญเสียไปในช่วงเวลาหนึ่งของเวลาที่ระดับความเชื่อมั่นที่ .ระดับความมั่นใจในความหมายคือขึ้นอยู่กับการรังเกียจความเสี่ยงระดับของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา