Therefore, in terms of options on t

Therefore, in terms of options on the asset, this model is nothing else than the
constant volatility Black-Scholes model which cannot capture the observed skew of
implied volatilities in option data.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดังนั้น ในตัวในสินทรัพย์ รุ่นนี้มีอะไรมากกว่านี้แบบจำลองความผันผวนคงดำสโคลส์ซึ่งไม่สามารถจับการเอียงสังเกตของvolatilities โดยนัยในการเลือกข้อมูล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดังนั้นในแง่ของการเลือกของสินทรัพย์แบบนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจาก
ความผันผวนอย่างต่อเนื่องแบบจำลอง Black-Scholes ซึ่งไม่สามารถจับภาพเอียงสังเกตของ
ความผันผวนโดยนัยในข้อมูลตัวเลือก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ดังนั้น ในแง่ของตัวเลือกในสินทรัพย์ , รุ่นนี้จะไม่มีอะไรมากกว่า
คงที่ผวนดำสโคลส์ แบบที่ไม่สามารถจับสังเกตของ
โดยนัยความผันผวนบิดเบือนข้อมูลเลือก