The need to combine data from diffe

The need to combine data from different frequencies plays an important role for many economic decision-makers
and economists. The process, which consists in using higher frequency data to construct a higher frequency
indicator from its lower frequency counterpart, is called temporal disaggregation. In this paper, we propose a
new temporal disaggregation technique based on MIDAS regression using time series data sampled at different
frequencies. We first propose a simple disaggregation procedure more flexible than the more traditional
approaches, such as Chow–Lin (1971), and we extend the procedure to a dynamic setting. The proposed
procedure is flexible enough to take into account seasonality or calendar effects. An extensive simulation study
examines the performance of the new approach compared to alternative approaches.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จำเป็นต้องรวมข้อมูลจากความถี่ที่แตกต่างกันมีบทบาทสำคัญสำหรับผู้ผลิตตัดสินใจทางเศรษฐกิจมากและนักเศรษฐศาสตร์ กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลความถี่สูงเพื่อสร้างความถี่สูงตัวบ่งชี้จากกันความถี่ที่ต่ำกว่า คือ disaggregation ขมับ ในเอกสารนี้ เราเสนอการเทคนิค disaggregation ขมับใหม่ตามไมดาสถดถอยที่ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาตัวอย่างที่แตกต่างกันความถี่ในการ เราต้องเสนอขั้นตอน disaggregation ง่ายความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมมากใกล้ถึง เช่นครัว – หลิน (1971), และเราขยายขั้นตอนการตั้งค่าแบบไดนามิก การนำเสนอขั้นตอนมีความยืดหยุ่นพอในบัญชีผล seasonality หรือปฏิทินการ การศึกษาการจำลองอย่างละเอียดตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการใหม่ที่เมื่อเทียบกับวิธีอื่น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จำเป็นที่จะต้องรวมข้อมูลจากความถี่ที่แตกต่างมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจหลายผู้มีอำนาจตัดสินใจและนักเศรษฐศาสตร์
กระบวนการซึ่งประกอบด้วยในการใช้ข้อมูลที่ความถี่สูงที่จะสร้างความถี่สูงบ่งชี้จากคู่ความถี่ต่ำของมันคือการที่เรียกว่าแตกชั่วขณะ
ในบทความนี้เรานำเสนอเทคนิคที่แตกชั่วคราวใหม่บนพื้นฐานของการถดถอยไมดาสโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาที่แตกต่างกันตัวอย่างความถี่ ครั้งแรกที่เราได้นำเสนอขั้นตอนการแตกง่ายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าแบบดั้งเดิมมากขึ้นวิธีการเช่น Chow-Lin (1971) และเราขยายขั้นตอนการตั้งค่าแบบไดนามิก ที่นำเสนอขั้นตอนมีความยืดหยุ่นพอที่จะใช้เวลาในฤดูกาลบัญชีหรือผลปฏิทิน การศึกษาแบบจำลองที่กว้างขวางตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของวิธีการใหม่เมื่อเทียบกับวิธีการทางเลือก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ต้องรวมข้อมูลจากความถี่ที่แตกต่างกันมีบทบาทสำคัญสำหรับ
รเศรษฐกิจหลายและนักเศรษฐศาสตร์ กระบวนการซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสัญญาณความถี่สูงความถี่สูงกว่าความถี่ต่ำของ
จากคู่ เรียกว่าชั่วคราว disaggregation . ในกระดาษนี้เราเสนอ
ใหม่ชั่วคราว disaggregation เทคนิคตามขั้นตอนนี้ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาและความถี่ที่แตกต่าง

ก่อนอื่นเราของ่ายๆ disaggregation กระบวนการความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม
เพิ่มเติม เช่น โจว–หลิน ( 1971 ) , และเราขยายขั้นตอนการตั้งค่าแบบไดนามิก เสนอ
กระบวนการมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะใช้ลงในบัญชีปฏิทินฤดูกาล หรือผลกระทบกว้างขวางการจำลอง
ตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการใหม่เมื่อเทียบกับวิธีอื่น