We introduce a new approach to fina

We introduce a new approach to financial returns based on an infinite family of statistics called slide statistics. The evidence these statistics provide suggests that certain distributions such as the stable distributions are not good models for the financial returns from various securities and indexes. The slide statistics are derived from a variant of differential entropy called the genial entropy and can be computed for any sample in a metric space. We give explicit formulas for the first two of these statistics that are easily evaluated by a computer and make this theory particularly suitable for applications. In simulations with a normal random variable, the first slide statistic appears to converge to Pi/4 and for certain other random variables it appears to converge to the reciprocal of the Hausdorff dimension.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราแนะนำวิธีใหม่ในการคืนเงินตามครอบครัวอนันต์สถิติสถิติภาพนิ่งที่เรียกว่า หลักฐานสถิติเหล่านี้ให้แนะนำว่า การกระจายบางอย่างเช่นการกระจายมีเสถียรภาพไม่ดีโมเดลสำหรับการคืนเงินจากบริษัทหลักทรัพย์และดัชนีต่าง ๆ สถิติภาพนิ่งมาจากตัวแปรของเอนโทรปีส่วนที่เรียกว่าเอนโทรปี genial และสามารถคำนวณได้สำหรับตัวอย่างใด ๆ ในพื้นที่วัด เราให้สูตรอย่างชัดเจนในครั้งแรกสองสถิติเหล่านี้ที่ได้มีประเมิน โดยคอมพิวเตอร์ และทำให้ทฤษฎีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน อีกด้วย ในสถานการณ์จำลองมีตัวแปรสุ่มปกติ สถิติภาพนิ่งแรกปรากฏ จึงทำให้ Pi/4 และบางแบบสุ่มปรากฏจึงทำให้ซึ่งกันและกันของขนาด Hausdorff

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราแนะนำวิธีการใหม่เพื่อผลตอบแทนทางการเงินขึ้นอยู่กับครอบครัวที่ไ​​ม่มีที่สิ้นสุดของสถ​​ิติที่เรียกว่าสถิติสไลด์ หลักฐานเหล่านี้ให้สถิติแสดงให้เห็นว่าการกระจายบางอย่างเช่นการกระจายที่มีเสถียรภาพไม่ได้รูปแบบที่ดีสำหรับผลตอบแทนทางการเงินจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดัชนีต่างๆ สถิติสไลด์จะได้มาจากความแตกต่างของเอนโทรปีที่แตกต่างกันที่เรียกว่าเอนโทรปีใจดีและสามารถคำนวณได้สำหรับตัวอย่างใด ๆ ในพื้นที่ตัวชี้วัด เราให้สูตรชัดเจนสำหรับสองคนแรกของสถ​​ิติเหล่านี้ที่ได้รับการประเมินได้อย่างง่ายดายโดยคอมพิวเตอร์และทำให้ทฤษฎีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน ในการจำลองที่มีตัวแปรสุ่มปกติสถิติภาพนิ่งแรกดูเหมือนจะเพ่งความสนใจไป Pi / 4 และสำหรับตัวแปรบางอย่างสุ่มอื่น ๆ ดูเหมือนว่ามันจะมาบรรจบกันที่จะกลับของมิติที่ดอร์ฟ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราแนะนำวิธีการใหม่เพื่อผลตอบแทนทางการเงินบนพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดของสถิติสถิติเรียกว่าสไลด์ หลักฐานสถิติเหล่านี้ให้เห็นว่าบางแบบเช่นการแจกแจงแบบคงที่จะไม่ดีสำหรับผลตอบแทนทางการเงินจากหลักทรัพย์ต่าง ๆ และดัชนีภาพนิ่งสถิติจะได้มาจากตัวแปรที่แตกต่างกันของเอนโทรปีและเอนโทรปีเรียกว่าใจดีสามารถคำนวณสำหรับตัวอย่างในปริภูมิเมตริก . เราให้สูตรที่ชัดเจนสำหรับสองคนแรกสถิติเหล่านี้ที่สามารถประเมินโดยคอมพิวเตอร์ และให้ทฤษฎีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน ในการจำลองด้วยปกติสุ่มตัวแปรสถิติที่ภาพนิ่งแรกปรากฏเป็น พี / 4 และบางอื่น ๆสุ่มตัวแปรปรากฏไปบรรจบกับส่วนกลับของมิติดอร์ฟ .