Even if, Value at Risk concept and

Even if, Value at Risk concept and methodology was analyzed by many researchers, we cannot find a constant
basic definition of Value at Risk in the literature. As is presented in Wilson (1998), each institution has a unique
name for its Value at Risk (e.g. J.P. Morgan`s Value at Risk – VaR and Daily Earnings at Risk – DEaR, Bankers
Trust Capital at Risk – CaR, other institution`s Dollars at Risk – DaR and Money at Risk – MaR), so each of them
has a unique technical implementation, having three common elements: the maximum loss, a given probability and
time horizon.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แม้ว่าค่าที่แนวความคิดและวิธีการความเสี่ยงได้รับการวิเคราะห์โดยนักวิจัยจำนวนมากเราไม่สามารถหาค่าคงที่ความหมายพื้นฐานของมูลค่าที่มีความเสี่ยงในวรรณคดี
ในฐานะที่จะนำเสนอในวิลสัน (1998)
แต่ละสถาบันการศึกษาที่ไม่ซ้ำกันมีชื่อสำหรับมูลค่าของที่มีความเสี่ยง(เช่นค่า JP Morgan`s ที่มีความเสี่ยง - VaR และกำไรประจำวันที่มีความเสี่ยง -
รักธนาคารเชื่อถือทุนที่มีความเสี่ยง- รถ institution` อื่น ๆ ของสกุลเงินดอลลาร์ที่มีความเสี่ยง - ดาร์และเงินที่มีความเสี่ยง - มี.ค. )
ดังนั้นแต่ละของพวกเขามีการดำเนินการทางเทคนิคที่ไม่ซ้ำกันมีสามองค์ประกอบทั่วไป: การสูญเสียสูงสุดน่าจะได้รับและระยะเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แม้ว่าค่าความเสี่ยงที่แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนักวิจัยหลาย เราไม่สามารถหานิยามค่าคงที่
ค่าความเสี่ยงในวรรณคดี เป็นการนำเสนอในวิลสัน ( 1998 ) แต่ละสถาบันมีชื่อเฉพาะ
สำหรับค่าของความเสี่ยง ( เช่น เจพี มอร์แกน ` s ค่าความเสี่ยง ( VAR และกำไรทุกวัน เสี่ยง–ที่รัก ไว้ใจนายธนาคาร
ทุนรถยนต์–ความเสี่ยงสถาบันอื่น ๆ ` s ดอลลาร์เสี่ยง–ดาร์และเงินที่มีความเสี่ยง ( มี.ค. ) เพื่อให้แต่ละของพวกเขา
มีเอกลักษณ์เทคนิคการปฏิบัติตาม มี 3 องค์ประกอบทั่วไป : การสูญเสียสูงสุดความน่าจะเป็นและ
ขอบฟ้าเวลา