Implied volatility versus moneyness

Implied volatility versus moneyness of a European call option for different values of the starting
market price,M0.Thelevelcis fixed at 1,000, S0=100,T=1,r =0.01,β=1,δ=0.5,σm=0.30,
andσ=0.01

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผันผวนโดยนัยกับ moneyness ของตัวโทรยุโรปต่าง ๆ ค่าเริ่มต้นราคาตลาด M0 Thelevelcis คงที่ 1000, S0 = 100, T = 1, r = 0.01 β = 1 δ = 0.5, σm = 0.30andσ = 0.01

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เมื่อเทียบกับความผันผวนโดยนัย moneyness ของตัวเลือกโทรยุโรปสำหรับค่าที่แตกต่างของการเริ่มต้นที่
ราคาในตลาด M0.Thelevelcis คงที่ 1,000 S0 = 100, T = 1 r = 0.01, β = 1 δ = 0.5, σm = 0.30
andσ = 0.01

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความผันผวนโดยนัยเมื่อเทียบกับ moneyness ของตัวเลือกแตกต่างกันของยุโรปเรียกค่าเริ่มต้น
ราคาตลาด m0.thelevelcis คงที่ 1000 Name = 100 , t = 1 , R = 0.01 , บีตา = 1 , δ = 0.5 , σ M = 0.30 ,
σ = 0.01 และ