Working with cross-sectionalinsuran

Working with cross-sectional
insurance data, Boucher et al. (2007) sustain that the comparison of the log-likelihoods for
the two distributions reveals that the extra parameter of the negative binomial distribution
improves the fit of data in comparison with the Poisson distribution. For longitudinal or
panel data, an excellent account of claim frequency distributions can be consulted in
Boucher et al. (2008), Boucher and Guillen (2009) and Antonio and Valdez (2010), in
which the authors analyse and emphasize the practical use of negative binomial models for
auto insurance data.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การทำงานร่วมกับภาคตัดขวาง
ข้อมูลประกัน Boucher et al, (2007) รักษาที่เปรียบเทียบของการเข้าสู่ระบบควรจะเป็นสำหรับ
ทั้งสองแสดงให้เห็นว่าการกระจายพารามิเตอร์พิเศษของการกระจายทวินามเชิงลบ
ช่วยเพิ่มความเหมาะสมของข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการกระจาย Poisson สำหรับระยะยาวหรือ
ข้อมูลแผงบัญชีที่ดีของการแจกแจงความถี่เรียกร้องสามารถปรึกษาใน
Boucher et al, (2008), และ Boucher Guillen (2009) และอันโตนิโอและวาลเดซ (2010) ในการ
ที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์และเน้นการใช้งานจริงของแบบจำลองทวินามเชิงลบสำหรับ
ข้อมูลประกันภัยรถยนต์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การทำงานกับภาคตัดขวางข้อมูลประกันภัย บูแชร์ et al . ( 2007 ) รักษาที่การล็อก likelihoods สำหรับทั้งสองแบบ พบว่า ค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามลบเพิ่มปรับปรุงให้พอดีกับข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการแจกแจงปัวซง . สำหรับระยะยาว หรือข้อมูลแผงดีเยี่ยมบัญชีสามารถใช้ในการแจกแจงความถี่ เรียกร้องBoucher et al . ( 2008 ) , และ ยัง บูเช ( 2009 ) และอันโตนิโอและวัลเดซ ( 2010 ) ในซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ และเน้นประโยชน์ของการแจกแจงทวินามลบสำหรับรุ่นข้อมูล ประกันภัยรถยนต์