By testing the model with a bivaria

By testing the model with a bivariate GARCH model, we find that there is a relation between
exchange rate and inflation variances and that this relation is semi-concave, differently from what
was estimated for financial series and in line with the intuition obtained from other studies. Besides,
we deal directly with the effects of conditional volatilities, which have not been explored by the
literature so far.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โดยการทดสอบแบบจำลอง ด้วยแบบจำลอง GARCH bivariate เราพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน และผลต่างของอัตราเงินเฟ้อ และความสัมพันธ์นี้เป็นกึ่งเว้า แตกต่างจากสิ่งที่ประเมินว่า สำหรับชุดการเงิน และสอดคล้อง กับสัญชาตญาณที่ได้รับจากการศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้เราจัดการกับผลกระทบของการผันผวนตามเงื่อนไข ซึ่งไม่ได้รับการสำรวจโดยตรงวรรณคดีเพื่อให้ห่างไกล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยการทดสอบรูปแบบที่มีรูปแบบ GARCH bivariate เราจะพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราและอัตราเงินเฟ้อแลกเปลี่ยนความแปรปรวนและความสัมพันธ์นี้เป็นกึ่งเว้าที่แตกต่างจากสิ่งที่
เป็นที่คาดกันสำหรับชุดข้อมูลทางการเงินและสอดคล้องกับสัญชาตญาณที่ได้รับจากการศึกษาอื่น ๆ . นอกจากนี้
เราจัดการโดยตรงกับผลกระทบของความผันผวนตามเงื่อนไขซึ่งยังไม่ได้รับการสำรวจโดย
วรรณกรรมเพื่อให้ห่างไกล

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยทดสอบด้วยแบบจำลองถดถอยแบบจำลองของเราพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อ แปรปรวน และความสัมพันธ์นี้จะกึ่งเว้าแตกต่างกันจากอะไรประมาณสำหรับการวางแผนทางการเงินและสอดคล้องกับสัญชาตญาณที่ได้จากการศึกษาอื่น ๆ นอกจากนี้เราจัดการโดยตรงกับผลของความผันผวนในเงื่อนไขที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบโดยวรรณกรรมเพื่อให้ห่างไกล