The term-structure of interest rate

The term-structure of interest rates is a high-dimensional object
which has been the subject of much research in the finance literature.
It is the natural starting point for pricing fixed-income securities and
other financial assets. In particular, the identification of factors capable
to explain its movements plays a crucial role in modeling complex
interest rate derivative products.

Since the seminal works of Steeley
(1990), Stambaugh (1988)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เงื่อนไขโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยเป็นวัตถุมิติสูงซึ่งมีหัวข้อวิจัยมากในเอกสารข้อมูลทางการเงินเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมชาติสำหรับการกำหนดราคาหลักทรัพย์ตรา และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะ การระบุปัจจัยที่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโมเดลที่ซับซ้อนผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่งานบรรลุถึงของ Steeley(1990), Stambaugh (1988)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ระยะโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยเป็นวัตถุมิติสูงซึ่งได้รับเรื่องของการวิจัยมากในวรรณคดีทางการเงินที่.
มันเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดราคาที่เป็นธรรมชาติสำหรับหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุปัจจัยที่มีความสามารถที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนที่สนใจผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์อัตรา. ตั้งแต่งานน้ำเชื้อของ Steeley (1990), Stambaugh (1988)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คำว่าโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสูง - มิติวัตถุ
ซึ่งได้รับเรื่องของการศึกษาวิจัยมากในวรรณกรรมการเงิน .
มันคือจุดเริ่มต้นที่ธรรมชาติสำหรับการกำหนดราคาตราสารหนี้ หลักทรัพย์และ
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะการระบุปัจจัยที่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของ
เล่นบทบาทสำคัญในการสร้างแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยซับซ้อน

ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ .เนื่องจากผลงานสร้างของ steeley
( 1990 ) , ที่ตั้ง ( 1988 )