Dataset and methodologyTo measure e

Dataset and methodology
To measure economic growth, we consider historical annual data of real per capita GDP (y) in 1990 International Geary‐Khamis dollars. The main source is:

• Historical Statistics for the World Economy on Angus Maddison database: www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal‐file_03‐2007.xls
To measure China's regional income inequality, we consider annual data of Gini coefficient (i). Our main source is:
• Kanbur and Zhang (2005). While the data of the years 2001‐2007 was computed through growth rates of Gini coefficient and the source was the National Bureau of Statistics of China: www.stats.gov.cn/eNgliSH/statisticaldata/yearlydata/
Because most macroeconomic variables are trended, time series can potentially create problems of finding spurious regressions when they are non‐stationary, (see Phillips, 1986 for an analysis of spurious regressions). Classical econometrics is not applied when process is non‐stationary and cointegration method should be applied. Therefore, as a first step we have to study the integration order of the series in order to applied cointegration method. One method is the two‐step procedure proposed by Engle and Granger (1987). However, this method assumes the existence of only one cointegrating relationship. Most general procedure was proposed by Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990), this test has the advantage of testing all the possible cointegration relationship.
Banerjee et al. (1993) highlight the important connection between a cointegration relationship and the corresponding long‐run equilibrium equation. Studying a cointegration relation is analyzing a statistical equilibrium between variables tending to grow over time. The discrepancy of this equilibrium can be modeled by a vector error correction (VEC) model which shows how after a shock the variables come back to the equilibrium. Gobbin and Rayp (2008) pointed out that a cointegrated VAR‐setting approach is the proper way to cope and avoid the problems of parameter heterogeneneity, omitted variable bias and endogeneity of the variables.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชุดข้อมูลและวิธีการการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราพิจารณาข้อมูลปีประวัติศาสตร์ของจริงต่อหัว GDP (y) ในปี 1990 อินเตอร์เนชั่นแนล Geary‐Khamis ดอลลาร์ แหล่งหลักคือ:•สถิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกบนฐานข้อมูล Angus Maddison: www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal ‐file_03‐2007.xlsการวัดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ภูมิภาคของจีน เราพิจารณาข้อมูลประจำปีของสัมประสิทธิ์ Gini (i) แหล่งที่มาหลักของเราคือ:• Kanbur และเตียว (2005) ในขณะที่มีคำนวณข้อมูลของ 2001‐2007 ปี โดยอัตราการขยายตัวของสัมประสิทธิ์ Gini และแหล่งมาแห่งชาติสำนักงานสถิติของจีน: www.stats.gov.cn/eNgliSH/statisticaldata/yearlydata/เนื่องจากตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคมากที่สุดคือ trended ชุดเวลาสามารถอาจสร้างปัญหาค้นหา regressions เก๊เมื่อ non‐stationary, (ดูไขควง 1986 สำหรับการวิเคราะห์ของเก๊ regressions) ไม่มีใช้ econometrics คลาสสิกเมื่อกระบวนการ non‐stationary และควรใช้วิธี cointegration ดังนั้น เป็นขั้นตอนแรกเราต้องศึกษาสั่งรวมชุดลำดับวิธี cointegration ใช้ วิธีการหนึ่งคือ กระบวนการ two‐step ที่เสนอ โดย Engle และนี่เกรนเจอร์ (1987) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ถือว่าการดำรงอยู่ของความสัมพันธ์ cointegrating ขั้นตอนทั่วไปมากที่สุดถูกเสนอ โดย Johansen (1988) และการทดสอบนี้มีข้อดีของการทดสอบความสัมพันธ์ cointegration สามารถ Johansen และ Juselius (1990),Banerjee et al. (1993) เน้นการเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างความสัมพันธ์ cointegration และสมการสมดุลของ long‐run ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความสัมพันธ์ของ cointegration กำลังวิเคราะห์สมดุลทางสถิติระหว่างตัวแปรแนวจะ ขยายเวลา ความขัดแย้งของสมดุลนี้สามารถสร้างแบบจำลองรุ่น (VEC) การแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเวกเตอร์ซึ่งแสดงว่าหลังจากตกใจ ตัวแปรกลับมาสมดุล Gobbin และ Rayp (2008) ชี้ให้เห็นว่า วิธี VAR‐setting cointegrated เป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อรับมือ และหลีกเลี่ยงปัญหาของพารามิเตอร์ heterogeneneity อคติไม่ผันแปร และ endogeneity ของตัวแปร

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ชุดข้อมูลและวิธี
การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราพิจารณาข้อมูลประจำปีประวัติศาสตร์ของจีดีพีต่อหัวจริง (Y) ในปี 1990 ดอลลาร์นานาชาติเกียรี่-Khamis แหล่งที่มาที่สำคัญคือ: •ประวัติศาสตร์สถิติของเศรษฐกิจโลกในฐานข้อมูลแองกัส Maddison: www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_03-2007.xls การวัดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในระดับภูมิภาคของจีนเราจะพิจารณาข้อมูลประจำปีของค่าสัมประสิทธิ์จินี (i ) แหล่งที่มาหลักของเราคือ: • Kanbur และ Zhang (2005) ขณะที่ข้อมูลของปี 2001-2007 ได้รับการคำนวณผ่านอัตราการเจริญเติบโตของค่าสัมประสิทธิ์จินีและแหล่งที่มาเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน: www.stats.gov.cn/eNgliSH/statisticaldata/yearlydata/ เพราะตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่จะมีแนวโน้ม, อนุกรมเวลาอาจจะสร้างปัญหาในการหาถดถอยปลอมเมื่อพวกเขาจะไม่หยุดนิ่ง (ดูฟิลลิป 1986 สำหรับการวิเคราะห์การถดถอยปลอม) เศรษฐคลาสสิกที่ไม่ได้นำมาใช้เมื่อกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งและวิธีการในระยะยาวควรจะนำมาใช้ ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องศึกษาเพื่อบูรณาการของซีรีส์เพื่อให้วิธีการในระยะยาวประยุกต์ วิธีหนึ่งคือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่เสนอโดย Engle และเกรนเจอร์ (1987) แต่วิธีนี้จะถือว่าการดำรงอยู่ของเพียงหนึ่งความสัมพันธ์ cointegrating ขั้นตอนทั่วไปส่วนใหญ่ที่เสนอโดยฮันเซน (1988) และฮันเซนและ Juselius (1990), การทดสอบนี้มีความได้เปรียบของการทดสอบทุกความสัมพันธ์ในระยะยาวที่เป็นไปได้. Banerjee และคณะ (1993) เน้นการเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างความสัมพันธ์ในระยะยาวและสมการสมดุลระยะยาวที่สอดคล้อง การศึกษาความสัมพันธ์ในระยะยาวคือการวิเคราะห์ทางสถิติสมดุลระหว่างตัวแปรแนวโน้มที่จะเติบโตในช่วงเวลา ความแตกต่างของความสมดุลนี้สามารถจำลองโดยการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VEC) รูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ช็อกตัวแปรกลับมาสมดุล Gobbin และ Rayp (2008) ชี้ให้เห็นว่าวิธีการตั้งค่า VAR cointegrated เป็นวิธีที่เหมาะสมในการรับมือและหลีกเลี่ยงปัญหาของพารามิเตอร์ heterogeneneity, ละเว้นอคติตัวแปรและ endogeneity ของตัวแปร

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ข้อมูลและวิธีการ
วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เราพิจารณาข้อมูลประจำปีประวัติศาสตร์ที่แท้จริงต่อหัว GDP ( Y ) ในปี 1990 นานาชาติเกียรี่‐คามิส ดอลลาร์ แหล่งที่มาหลักคือ :

- ประวัติศาสตร์สถิติโลกเศรษฐกิจในแองกัส แมดดิสัน ฐานข้อมูล : www.ggdc . net / แมดดิสัน / historical_statistics / แนวนอน‐ file_03 ‐ 2007 . xls
วัดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในระดับภูมิภาคของประเทศจีนเราพิจารณาข้อมูลประจำปีของค่าสัมประสิทธิ์ Gini ( ฉัน ) แหล่งที่มาหลักของเราคือ :
- kanbur และซาง ( 2005 ) ขณะที่ข้อมูลจากปี 2001 ‐ 2007 คำนวณถึงอัตราการเจริญเติบโตของจักรวรรดิออสเตรียและที่มาคือ สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน www.stats . gov.cn / ภาษาอังกฤษ / statisticaldata / yearlydata /
เพราะส่วนใหญ่จะมีตัวแปรทางเศรษฐกิจ ,อนุกรมเวลาสามารถอาจสร้างปัญหาการหาสมการถดถอยทำให้เมื่อพวกเขาจะไม่‐นิ่ง ( ดู Phillips , 1986 สำหรับการวิเคราะห์สมการถดถอยปลอม ) คลาสสิกเศรษฐมิติไม่ใช้เมื่อกระบวนการไม่‐นิ่งและโดยวิธีการที่ควรจะใช้ ดังนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องศึกษาเพื่อการรวมชุดเพื่อวิธีโคอินทิเกรชันใช้ วิธีหนึ่งคือ‐สองขั้นตอนขั้นตอนที่เสนอโดย Engle และ Granger ( 1987 ) แต่วิธีนี้ถือว่ามีเพียงหนึ่งเชิงความสัมพันธ์ ขั้นตอนทั่วไปส่วนใหญ่ที่เสนอโดย โจแฮนเซ่น ( 1988 ) และ โจแฮนเซน และ juselius ( 1990 )การทดสอบนี้มีข้อดีของการทดสอบทั้งหมดที่เป็นไปได้ของความสัมพันธ์
Banerjee et al . ( 1993 ) เน้นการเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างความสัมพันธ์ Cointegration และที่ยาว‐วิ่งสมดุลสมการ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสถิติวิเคราะห์สมดุลพุ่งเติบโตตลอดเวลาความแตกต่างของภาวะสมดุลนี้จะเป็นแบบเวกเตอร์การแก้ไขข้อผิดพลาด ( RE-EXPORT ) แบบจำลองซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ช็อกตัวแปรกลับมาสู่ภาวะสมดุล และ gobbin rayp ( 2008 ) ชี้ให้เห็นว่า cointegrated var ‐ตั้งค่าวิธีเป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อรับมือและหลีกเลี่ยงปัญหาของ heterogeneneity พารามิเตอร์ละเว้นอคติ endogeneity ของตัวแปรและตัวแปร