the measurement of interest rate ri

the measurement of interest rate risk with a partial internal model in
the context of Solvency II is affected by model risk in several ways. First and foremost,
the selection of the process for modeling the risk-free interest term structure is of
relevance. Different short rate models partly deliver diverging results for single bond
assets. In our analysis, always induce the lowest SCRs
compared to the other internal models as well as the Solvency II standard model.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การประเมินความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยกับแบบจำลองภายในบางส่วนในบริบทของสภาพคล่องใน II ได้รับผลกระทบจากแบบจำลองความเสี่ยงในหลายวิธี อันดับแรกการเลือกกระบวนการสร้างโมเดลโครงสร้างเงื่อนไขดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงเป็นเกี่ยวข้อง รุ่นสั้นอัตราแตกต่างกันบางส่วนส่งผลเถรสำหรับพันธะเดี่ยวสินทรัพย์ ในการวิเคราะห์ เสมอก่อให้เกิด Scr ต่ำเมื่อเทียบกับแบบจำลองภายในเป็นแบบมาตรฐาน II สภาพคล่องใน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การวัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่มีรูปแบบภายในบางส่วนใน
บริบทของ Solvency II ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในรูปแบบหลายวิธี แรกและสำคัญที่สุด
ตัวเลือกของกระบวนการสำหรับการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงฟรีโครงสร้างระยะมี
ความสัมพันธ์กัน รูปแบบที่แตกต่างกันอัตราสั้นบางส่วนส่งผลถ่างออกพันธบัตรเดียว
สินทรัพย์ ในการวิเคราะห์ของเรามักจะก่อให้เกิดการ SCRs ที่ต่ำที่สุด
เมื่อเทียบกับรุ่นอื่น ๆ ภายในเช่นเดียวกับ Solvency II รูปแบบมาตรฐาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การวัดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยกับรูปแบบภายในบางส่วนในบริบทของการละลาย
2 จะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงแบบหลายวิธี ก่อนอื่น
เลือกกระบวนการการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงฟรีดอกเบี้ยระยะยาวโครงสร้างของ
ความเกี่ยวข้อง รุ่นอัตราสั้นแตกต่างกันบางส่วนส่งมอบการผลลัพธ์สำหรับทรัพย์สินบอนด์
โสด ในการวิเคราะห์ของเรา มักจะทำให้เกิด scrs
ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับอื่น ๆภายในรุ่น รวมทั้งละลาย 2 มาตรฐานแบบ