Abstract: The present paper deals w

Abstract: The present paper deals with the issue of bank capital adequacy and risk management
within a stochastic dynamic setting. In particular, an explicit risk aggregation and capital
expression is provided regarding the portfolio choice and capital requirements special context.
Such a framework leads to a nonlinear stochastic optimal control problem whose solution may
be determined by means of dynamic programming algorithm. The pertaining analysis relies
heavily on the stochastic dynamic modeling of such balance sheet items as securities, loans and
regulatory capital with stochastic interest rates. In this respect, the special Kalman filter
approach is used for the purpose of estimating the model parameters. The reached findings
reveal well that the Tunisian bank, subject of study, generally exceeds the minimum
requirements and is adequately capitalized to maintain the appropriate capital amount level
commensurate with the aggregate risk. Besides, empirical evidence on the regulations’ impact
on driving bank capitalization and risk-taking behavior has also been highlighted.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บทคัดย่อ: ปัจจุบันกระดาษที่ดีกับปัญหาของการจัดการความเสี่ยงและเงินกองทุนธนาคารภายในมี stochastic แบบไดนามิกการตั้งค่า โดยเฉพาะ การรวมความเสี่ยงที่ชัดเจนและทุนนิพจน์ที่มีการเลือกพอร์ตโครงการและบริบทความต้องการเงินพิเศษกรอบดังกล่าวนำไปสู่ปัญหาไม่เชิงเส้น stochastic เหมาะสมควบคุมอาจแก้ไขปัญหาที่มีกำหนดโดยใช้อัลกอริทึมเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก อาศัยการวิเคราะห์ pertainingอย่าง stochastic โมเดลแบบไดนามิกของรายการงบดุลเช่นหลักทรัพย์ เงิน และระเบียบทุนอัตราดอกเบี้ย stochastic ในแง่นี้ ตัวกรอง Kalman พิเศษวิธีใช้เพื่อประเมินรูปแบบพารามิเตอร์ ผลการวิจัยถึงเปิดเผยด้วยว่า ธนาคารตูนิเซีย เรื่องเรียน เกินกว่าขั้นต่ำโดยทั่วไปความต้องการ และถูกบันทึกอย่างเพียงพอเพื่อรักษาระดับเงินทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงรวม นอกจาก หลักฐานเชิงประจักษ์ในผลกระทบของระเบียบในการขับรถธนาคาร ใหญ่และเสี่ยงได้ยังถูกเน้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บทคัดย่อ: ข้อเสนอกระดาษในปัจจุบันกับปัญหาของความเพียงพอของเงินทุนของธนาคารและการบริหารความเสี่ยง
ภายในการตั้งค่าแบบไดนามิกสุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมความเสี่ยงอย่างชัดเจนและทุน
การแสดงออกให้บริการเกี่ยวกับการเลือกที่ผลงานและความต้องการเงินทุนบริบทพิเศษ.
กรอบดังกล่าวจะนำไปสู่ปัญหาการควบคุมไม่เชิงเส้นสุ่มที่ดีที่สุดที่มีการแก้ปัญหาอาจ
ถูกกำหนดโดยวิธีการขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอาศัย
หนักในการสร้างแบบจำลองแบบไดนามิกสุ่มของรายการในงบดุลดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์เงินให้กู้ยืมและ
เงินกองทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยสุ่ม ในแง่นี้พิเศษกรองคาลมาน
วิธีการที่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมาณค่าพารามิเตอร์รูปแบบ ผลการวิจัยถึง
เปิดเผยกันว่าธนาคารตูนิเซียเรื่องของการศึกษาโดยทั่วไปสูงกว่าขั้นต่ำที่
ต้องการและเป็นทุนเพียงพอที่จะรักษาระดับทุนที่เหมาะสม
กับความความเสี่ยงโดยรวม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบกฎระเบียบ '
ในการขับรถโครงสร้างเงินทุนของธนาคารและพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากนี้ยังได้รับการเน้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

Description : นำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของลูกค้าธนาคารเงินทุนและบริหารความเสี่ยงภายในสุ่มแบบไดนามิก การตั้งค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบผู้เชี่ยวชาญและความเสี่ยงรวมทุนการแสดงออกให้ไว้เกี่ยวกับทางเลือกการลงทุนและบริบทความต้องการพิเศษของทุนดังกล่าวเป็นกรอบที่จะนำไปสู่ความไม่เหมาะสมควบคุมปัญหาที่มีโซลูชั่นอาจอถูกกำหนดโดยวิธีการขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์อาศัยหนักในการสุ่มแบบไดนามิกเช่นงบดุลเป็นรายหลักทรัพย์ สินเชื่อ และบริษัททุนที่มีอัตราดอกเบี้ยสโตแคสติก ในความเคารพนี้ พิเศษตัวกรองคาลมานวิธีการที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ . การเข้าถึงข้อมูลเปิดเผยว่าธนาคารของตูนิเซีย วิชาศึกษาทั่วไป เกินขั้นความต้องการและเพียงพอค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับเงินทุนในปริมาณที่พอเหมาะที่มีความเสี่ยงรวม . นอกจากนี้ หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกฎระเบียบ " ผลกระทบโครงสร้างและพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ ธนาคารยังได้รับการเน้น