4. Then, take the square root of th

4. Then, take the square root of the average
determined in Step 3. This is the Target
Downside Deviation used in denominator of
the Sortino Ratio. Again, percentages need
to be expressed as decimal values before
performing the square root function.
Target Downside Deviation:
Square root of √0.0513% = 2.264%
Finally, we calculate the Sortino ratio:
Winton
1.82
Red
Rock
1.45
Blue
Trend
1.41
Newedge
CTA
0.76
S&P
500
0.81
Man
AHL
0.53
Dunn
0.41
Graham
0.42
10%
2.264%
= 4.417 Sortino Ratio

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

4. จากนั้น ใช้รากที่สองของค่าเฉลี่ยกำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 นี่คือเป้าหมายใช้ในส่วนของความเบี่ยงเบนของข้อเสียสม Sortino อีกครั้ง ต้องการเปอร์เซ็นต์แสดงเป็นค่าทศนิยมก่อนการทำฟังก์ชันรากที่สองเป้าหมายเบี่ยงเบนข้อเสีย:รากที่สองของ √0.0513% = 2.264%ในที่สุด เราสามารถคำนวณอัตราส่วน Sortino:วินตัน1.82สีแดงร็อค1.45สีฟ้าแนวโน้ม1.41NewedgeCTA0.76เอสแอนด์พี5000.81คนAHL0.53ดันน์0.41เกรแฮม0.4210%2.264%= 4.417 Sortino อัตรา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

4. จากนั้นใช้รากที่สองของค่าเฉลี่ย
ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 นี้เป็นเป้าหมาย
เบี่ยงเบนข้อเสียที่ใช้ในส่วนของ
อัตราการ Sortino อีกครั้งเปอร์เซ็นต์ต้องการ
ที่จะแสดงเป็นค่าทศนิยมก่อนที่จะ
ทำฟังก์ชั่รากที่สอง.
เป้าหมายเสียค่าเบี่ยงเบน:
รากที่สองของ√0.0513% = 2.264%
สุดท้ายเราคำนวณอัตราส่วน Sortino:
วินตัน
1.82
แดง
ร็อค
1.45
บลู
เทรนด์
1.41
Newedge
CTA
0.76
S & P
500
0.81
ผู้ชาย
อาห์
0.53
Dunn
0.41
เกรแฮม
0.42
10%
2.264%
= 4.417 Sortino อัตราส่วน