In the numerical analysis, we prese

In the numerical analysis, we present the SCRs for corporate and government bonds
using four different models for interest rate risk also including credit risk (and spread
risk): a partial internal approach distinguished between three affine short rate term
structure models, Merton (1973), Vasicek (1977) as well as Cox et al. (1985) and the
standard model of Solvency II.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เรานำ Scr สำหรับองค์กร และพันธบัตรรัฐบาลใช้สี่แบบที่แตกต่างสำหรับอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงยัง รวมถึงสินเชื่อความเสี่ยง (และการแพร่กระจายความเสี่ยง): วิธีการภายในบางส่วนแตกต่างระหว่างอัตราย่อ affine สามระยะโครงสร้างแบบจำลอง เมอร์ (1973), Vasicek (1977) และค็อกซ์ et al. (1985) และรุ่นมาตรฐานของสภาพคล่องใน II

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเรานำเสนอ SCRs สำหรับหุ้นกู้และรัฐบาล
ใช้สี่รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยยังรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (และการแพร่กระจาย
ความเสี่ยง): วิธีการภายในบางส่วนที่แตกต่างระหว่างสามเลียนแบบอัตราระยะสั้น
แบบโครงสร้างเมอร์ตัน (1973) , Vasicek (1977) เช่นเดียวกับค็อกซ์และคณะ (1985) และ
แบบจำลองมาตรฐานของ Solvency II

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เราเสนอ scrs สำหรับพันธบัตร
ใช้สี่รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ยังรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของ บริษัท และรัฐบาล ( และแพร่กระจาย
ความเสี่ยง ) : บางส่วนภายในวิธีการแตกต่างระหว่างสามในระยะสั้นอัตรารวม
โครงสร้างรูปแบบ Merton ( 1973 ) , vasicek ( 1977 ) รวมทั้ง Cox et al , . ( 1985 ) และแบบมาตรฐานของการละลาย
2