ReferencesAnghelache, V. G.; Oanea,

References
Anghelache, V. G.; Oanea, D. C.; Zugravu, B., 2013. General Aspects Regarding the Methodology for Prediction Risk, Romanian Statistical
Review, Supplement no.2, pp. 66-71.
Beder, T. S., 1995. VaR: Seductive but Dangerous. Financial Analysts Journal, 51, 12-24.
Bollerslev, T., 1986. Generalized autoregressive heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307-327.
Christoffersen, P., 1998. Evaluating Interval Forecasts, International Economic Review, vol. 39, no. 4, 841-862.
Degiannakis, S., Christos, F., and Alexandra, L., 2011. Evaluating value-at-risk models before and after the financial crisis of 2008: International
evidence. Managerial Finance, 38, 4-25.
Engle, R. F., 1982. Autoregresive, conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50,
987-1007.
Fan, Y., Wei, Y.M., and Xu, W.X. 2004. Application of VaR methodology to risk management in the stock market in china. Computers &
Industrial Engineering, 46, 383–388.
Gonzales-Rivera, G., Lee, T.H., Yoldas, E., 2007. Optimality of the RiskMetrics VaR model. Finance Research Letters, 4, 137-145.
Hammoudeh, S., Malik, F., and McAleer, M., 2011. Risk management of precious metals. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51,
435-441.
Hull, J. C., 2008. Options, Futures, and Other Derivatives, Seventh Edition, (Pearson Education).
Kupiec, P.H., 1995. Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3, 73-84.
Linsmeier, T., and Pearson, N., 2000. Value at Risk. Financial Analysts Journal, 56, 47-67.
McMillan, D., and Kambouroudis, D., 2009. Are RiskMetrics forecast good enough? Evidence from 31 stock markets, International Reviewof
Financial Analysis, 18, 117-124.
Morgan, J.P. 1996. Risk Metrics technology document (4th ed.).
Oanea, D. C.; Anghelache, V. G.; Zugravu, B. 2013, Econometric Model for Risk Forecasting, Romanian Statistical Review, Supplement no.2,
pp. 123-127.
Pafka, S and Kondor, I. 2001. Evaluating the RiskMetrics methodology in measuring volatility and Value-at-Risk in financial markets. Physica
A: Statistical Mechanics and its Applications, 299, 305-310.
Sollis, R., 2009. Value at risk: a critical overview. Journal of Finance Regulation and Compliance, 17, 398-414.
Tse, Y. K. 1991. Stock Returns Volatility in the Tokyo Stock Exchange. Japan and the World Economy, 3, 285-298.
Tse, Y. K., and Tung, S. H. 1992. Forecasting Volatility in the Singapore Stock Market. Asia Pacific Journal of Management, 9, 1-13.
Wilson, T., 1998. Value at Risk - Risk management and Analysis, Vol.1: Measuring and Modelling Financial Risk, (John Wiley & Sons).
Zumbach, G., 2006. A gentle introduction to the RM 2006 methodology. RiskMetrics Group, New York.
Zugravu, B.; Oanea, D. C.; Anghelache, V. G. 2013, Analysis Based on the Risk Metrics Model, Romanian Statistical Review, Supplement no.2,
pp. 145-154.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การอ้างอิงAnghelache, V. กรัม Oanea, D. C. Zugravu บี 2013 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเสี่ยงทาย โรมาเนียสถิติตรวจทาน เสริม no.2 นำ 66-71Beder, S. ต. 1995 VaR: ชา แต่เป็นอันตราย นักวิเคราะห์ทางการเงินรายวัน 51, 12-24Bollerslev ต. 1986 Autoregressive เมจแบบทั่วไป heteroskedasticity สมุดรายวันของ Econometrics, 31, 307-327Christoffersen, P., 1998 คาดการณ์ช่วงเวลาการประเมิน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปี 39 หมายเลข 4, 841-862Degiannakis, S., Christos เอฟ และอเล็กซานดร้า L., 2011 ประเมินค่าที่ความเสี่ยงรูปแบบก่อน และ หลังวิกฤตการณ์ทางการเงิน 2008: นานาชาติหลักฐานการ บริหารเงิน 38, 4-25Engle, R. F., 1982 Autoregresive, heteroskedasticity ตามเงื่อนไข มีการประเมินผลต่างของอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร Econometrica, 50987-1007พัดลม Y., Wei, Y.M. และ Xu, W.X. ปี 2004 ประยุกต์วิธี VaR เพื่อบริหารความเสี่ยงในตลาดหุ้นในจีน คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหการ 46, 383-388กอนซาเลซริเวอรา กรัม ลี T.H., Yoldas ตะวันออก 2007 Optimality ของแบบจำลอง RiskMetrics VaR เงินวิจัยอักษร 4, 137-145Hammoudeh, S. มาลิค เอฟ และแมคอาเลียร์ เมตร 2011 บริหารความเสี่ยงของโลหะมีค่า ตรวจสอบรายไตรมาสของเศรษฐศาสตร์และการเงิน 51435-441ตัวเรือ J. C., 2008 ตัวเลือก ล่วง หน้า และอนุพันธ์อื่น ๆ รุ่นเจ็ด, (การศึกษาเพียร์สัน)Kupiec, P.H., 1995 เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองการประเมินความเสี่ยง สมุดรายวันของตราสารอนุพันธ์ 3, 73-84Linsmeier ต. และ Pearson, N., 2000 ค่าความเสี่ยง นักวิเคราะห์ทางการเงินรายวัน 56, 47-67McMillan, D. และ Kambouroudis, D., 2009 มี RiskMetrics คาดการณ์ดีพอหรือไม่ หลักฐานจากตลาดหุ้น 31, Reviewof นานาชาติวิเคราะห์การเงิน 18, 117-124มอร์แกน โฟร์เซ้นฟู้ด 1996 เอกสารเทคโนโลยีการวัดความเสี่ยง (4 ed)Oanea, D. C. Anghelache, V. กรัม Zugravu, B. 2013, Econometric จำลองสำหรับพยากรณ์ความเสี่ยง ตรวจสอบสถิติโรมาเนีย เสริม no.2นำ 123-127Pafka, S และ Kondor, I. 2001 ประเมินวิธีการ RiskMetrics ในการวัดความผันผวนและค่าที่เสี่ยงในตลาดการเงิน PhysicaA:ควอนตัมและไฟฟ้า 299, 305-310Sollis, R., 2009 ค่าเสี่ยง: ภาพรวมเป็นสำคัญ สมุดรายวันของระเบียบทางการเงินและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 17, 398-414ซื่อ Y. คุณ 1991 ความผันผวนของหุ้นคืนในโตเกียวทรัพย์ ญี่ปุ่นและเศรษฐกิจโลก 3, 285-298ซื่อ Y. คุณ และตุง S. H. 1992 การคาดการณ์ความผันผวนในตลาดหุ้นสิงคโปร์ เอเชียแปซิฟิกสมุดรายวันการจัดการ 9, 1-13Wilson ต. 1998 ค่าที่มีความเสี่ยง - การบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ โท Vol.1: ความเสี่ยงทางการเงินที่วัด และสร้างแบบจำลอง, (จอห์น Wiley & Sons)Zumbach กรัม 2006 แนะนำที่อ่อนโยนกับวิธี RM 2006 กลุ่ม RiskMetrics นิวยอร์กZugravu บี Oanea, D. C. Anghelache, V. กรัม 2013 วิเคราะห์ตามความเสี่ยงการวัดแบบ ทบทวนสถิติโรมาเนีย เสริม no.2นำ 145-154

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อ้างอิง
Anghelache, VG; Oanea ซี; Zugravu บี 2013
ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการสำหรับการทำนายความเสี่ยงโรมาเนียสถิติทบทวนครั้งที่2 เสริม, หน้า 66-71..
Beder, TS, 1995 VaR: เสน่ห์ แต่อันตราย นักวิเคราะห์การเงินวารสาร, 51, 12-24.
Bollerslev ตัน 1986 ทั่วไปอัต heteroskedasticity วารสารเศรษฐ, 31, 307-327.
Christoffersen พีปี 1998 การคาดการณ์ช่วงเวลาการประเมินทบทวนเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉบับ 39 ไม่มี 4, 841-862.
Degiannakis เอส, Christos เอฟ, และอเล็กซานแอล 2011 การประเมินมูลค่าที่มีความเสี่ยงรุ่นก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2008:
นานาชาติหลักฐาน การจัดการการเงิน, 38, 25/4.
Engle, RF, 1982 Autoregresive, heteroskedasticity เงื่อนไขด้วยการประเมินความแปรปรวนของสหราชอาณาจักรเงินเฟ้อ โคโน, 50,
987-1007.
พัดลม, วาย, เหว่ย YM และเสี่ยว WX 2004 การประยุกต์ใช้วิธีการ VaR การบริหารความเสี่ยงในตลาดหุ้นในประเทศจีน คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอุตสาหการ, 46, 383-388. กอนซาเล-ริเวร่าจีลี TH, yoldaşอี 2007 optimality ของรูปแบบ VaR RiskMetrics การเงินจดหมายวิจัย, 4, 137-145. Hammoudeh เอส, มาลิกเอฟและ McAleer เอ็ม 2011 การบริหารความเสี่ยงของโลหะมีค่า ทบทวนไตรมาสเศรษฐศาสตร์และการเงิน, 51, 435-441. ฮัลล์, JC 2008 ตัวเลือกฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น ๆ , เจ็ดฉบับ (เพียร์สันศึกษา). Kupiec, PH, 1995 เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดความเสี่ยง รุ่น วารสารของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, 3, 73-84. Linsmeier ตันและเพียร์สันเอ็น 2000 มูลค่าที่มีความเสี่ยง นักวิเคราะห์การเงิน Journal, 56, 47-67. McMillan, D. และ Kambouroudis, D. 2009 มีการคาดการณ์ RiskMetrics ดีพอ? หลักฐานจาก 31 ตลาดหุ้นนานาชาติ Reviewof การวิเคราะห์ทางการเงิน, 18, ​​117-124. มอร์แกน JP ปี 1996 ความเสี่ยงเอกสารเทคโนโลยีตัวชี้วัด (4 เอ็ด.). Oanea ซี; Anghelache, VG; Zugravu บี 2013 เศรษฐแบบจำลองสำหรับการคาดการณ์ความเสี่ยงทางสถิติโรมาเนียทบทวนครั้งที่ 2 เสริมหน้า 123-127. Pafka, S และ Kondor, I. ปี 2001 การประเมินวิธีการ RiskMetrics ในการวัดความผันผวนและมูลค่าที่มีความเสี่ยงในตลาดการเงิน Physica A: กลศาสตร์สถิติและการประยุกต์ใช้, 299, 305-310. Sollis หม่อมราชวงศ์ 2009 มูลค่าที่มีความเสี่ยง: ภาพรวมที่สำคัญ วารสารการเงินการควบคุมและการปฏิบัติตาม, 17, 398-414. Tse, YK ปี 1991 หุ้นผลตอบแทนความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ญี่ปุ่นและเศรษฐกิจโลก, 3, 285-298. Tse, YK และตุง SH 1992 การพยากรณ์ความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เอเชียแปซิฟิกวารสารการจัดการ, 9, 1-13. วิลสันตันปี 1998 มูลค่าความเสี่ยง - การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์, Vol.1:. วัดและการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงทางการเงิน (John Wiley & Sons) Zumbach กรัม 2006 แนะนำอ่อนโยนกับ RM 2006 วิธีการ RiskMetrics Group, นิวยอร์ก. Zugravu, B .; Oanea ซี; Anghelache, VG 2013 การวิเคราะห์บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความเสี่ยงรุ่นโรมาเนียสถิติทบทวนครั้งที่ 2 เสริมหน้า 145-154

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อ้างอิง
anghelache , V . G ; oanea d . C ; zugravu พ. 2013 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเสี่ยงทำนาย , โรมาเนียสถิติ
รีวิว , อาหารเสริม 2 . 66-71 .
ลู , T . S . , 1995 ตัวแปร : เย้ายวน แต่อันตราย นักวิเคราะห์การเงินรายวัน , 51 , 12-24 .
bollerslev ต. 1986 ตัวแบบทั่วไป heteroskedasticity . วารสารเศรษฐมิติ , 31 , 307-327 .
christoffersen , หน้า ,1998 การประเมินช่วงการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทบทวน ฉบับที่ 39 , ฉบับที่ 4 , 841-862 .
degiannakis เอส คริสตอฟ , F . และ Alexandra , L . , 2011 การประเมินค่าความเสี่ยงที่รุ่นก่อนและหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2008 : หลักฐานต่างประเทศ

การจัดการการเงิน , 38 , 4-25 .
Engle , R . , 2525 . autoregresive ,เงื่อนไข heteroskedasticity กับประมาณการของความแปรปรวนของสหราชอาณาจักร เงินเฟ้อ econometrica 50 987-1007
.
พัดลม , วาย , Wei , y.m. และ Xu , w.x. 2004 การประยุกต์ระเบียบวิธีของ var เพื่อบริหารความเสี่ยงในตลาดในประเทศจีน คอมพิวเตอร์&
วิศวกรรมอุตสาหการ , 46 , 383 – 388 .
กอนซาเลส ริเวร่า จี ลี t.h. yoldas , E . , 2007 คุณภาพของ riskmetrics var รูปแบบการเงินวิจัยตัวอักษร , 4 , 137-145 .
hammoudeh , เอส , มาลิก , F . และแม็กเคอเลีย , M . , 2011 การบริหารความเสี่ยงของโลหะมีค่า ไตรมาสทบทวนวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน , 51 , 435-441
.
3 J . C . , 2008 ตัวเลือกฟิวเจอร์ส , และอนุพันธ์อื่น ๆ รุ่นที่ 7 ( การศึกษา ) .
kupiec พีเอช , 2538 เทคนิคสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลการวัดความเสี่ยง วารสารของอนุพันธ์ , 373-84 .
linsmeier ต. และ เพียร์สัน , เอ็น , 2000 ค่าความเสี่ยง นักวิเคราะห์การเงินวารสาร , 56 , 47-67 .
McMillan , D , และ kambouroudis , D . , 2009 เป็น riskmetrics การคาดการณ์ที่ดีพอ หลักฐานจากตลาดหุ้นต่างประเทศ reviewof
31 , การวิเคราะห์ทางการเงิน , 18 , เจพีมอร์แกน 117-124 .
, 2539 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเอกสาร ( 4 . )
oanea d . C ; anghelache , V . G ; zugravu พ. 2556แบบจำลองทางเศรษฐมิติเพื่อทำนายความเสี่ยง , โรมาเนียสถิติรีวิว , อาหารเสริม 2 . 123-127
.
pafka , S และ kondor ผม 2001 การประเมิน riskmetrics วิธีการในการวัดค่าความเสี่ยงและความผันผวนในตลาดการเงิน physica
: สถิติกลศาสตร์และการประยุกต์ , 299 , 305-310 .
sollis , R , 2009 ค่าความเสี่ยง : ภาพรวมที่สำคัญวารสารการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ , 17 , 398-414 .
TSE , Y . K . 2534 ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ในความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ญี่ปุ่นและเศรษฐกิจโลก , 3 , 285-298 .
TSE , Y . K . และตุง , S . H . 1992 หุ้นสิงคโปร์การพยากรณ์ความผันผวนในตลาด วารสารเอเชียแปซิฟิกของการจัดการ , 9 , 1-13 .
วิลสัน , T . , 2541 ค่าความเสี่ยงความเสี่ยงการจัดการและการวิเคราะห์ Vol.1 :การวัดความเสี่ยงทางการเงินและการสร้างแบบจำลอง ( จอห์น &ย์บุตร ) .
zumbach , G . , 2006 แนะนำอ่อนโยนกับ RM 2549 ต่อไป กลุ่ม , นิวยอร์ก riskmetrics .
zugravu บี ; oanea d . C ; anghelache , V . G . 2013 , การวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ยงแบบ โรมาเนีย สถิติ ทบทวน เสริม 2
. 145-154 .