For example supposethe portfolio co

For example suppose
the portfolio contains options with two different strike times written on the
same stock. An investment firm may sell a number of European call options
with the expiry date three months hence and buy some other number of the
European call options on the same stock with an expiry date arriving in six
months. Let the number of the early option sold be we and the number of
the later option be wi. The Gamma of the portfolio would be

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ตัวอย่าง สมมติว่าผลงานประกอบด้วยตัวเลือกเวลาอื่นตีสองที่เขียนบนหุ้นเดียวกัน บริษัทการลงทุนอาจขายยุโรปเรียกตัวเลือกต่าง ๆหมดอายุวัน 3 เดือนดังนั้น และซื้ออื่น ๆ จำนวนการตัวเลือกการโทรยุโรปในหุ้นเดียวกันกับวันหมดอายุมาถึงหกเดือน ให้หมายเลขของตัวเลือกแรก ๆ ที่ขายให้เราและจำนวนตัวต่ออินเตอร์ได้ แกมมาของผลงานจะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ตัวอย่างเช่นสมมติว่า
ผลงานที่มีตัวเลือกที่มีสองครั้งการนัดหยุดงานที่แตกต่างกันที่เขียนไว้ใน
สต็อกเดียวกัน บริษัท ลงทุนอาจขายเป็นจำนวนมากตัวเลือกการโทรยุโรป
ที่มีวันหมดอายุสามเดือนด้วยเหตุนี้และซื้อบางหมายเลขอื่น ๆ ของ
ตัวเลือกการโทรยุโรปในหุ้นเช่นเดียวกันกับวันหมดอายุที่จะมาถึงในอีกหก
เดือน ให้จำนวนของตัวเลือกต้นขาย BE เราและจำนวน
ตัวเลือกในภายหลังจะเป็น Wi แกมมาของพอร์ตการลงทุนจะเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวอย่างเช่นสมมติว่า
ผลงานมีตัวเลือก 2 ครั้งโจมตีต่าง ๆที่เขียนบน
หุ้นเหมือนกัน บริษัทการลงทุนอาจขายจํานวนของยุโรปตัวเลือกโทร
กับวันหมดอายุ 3 เดือนจึงซื้อหมายเลขอื่น ๆของตัวเลือกการโทรใน
ยุโรปหุ้นเดียวกันกับวันหมดอายุมาถึงหก
เดือน ให้หมายเลขของตัวเลือกแรกที่ขายให้เรา และหมายเลขของ
เลือกได้ด้วย ของผลงานจะเป็นรังสีแกมมา