Betas are calculated as the slope o

Betas are calculated as the slope of the “characteristic” line, which is the regression line showing the relationship between a given stock and the general stock market.
Show the graph with the regression results. Point out that the beta is the slope coeeficient, which is 0.83. State that an average stock, by definition, moves with the market. Beta coefficients measure the relative volatility of a given stock relative to the stock market. The average stock’s beta is 1.0. Most stocks have betas in the range of 0.5 to 1.5. Theoretically, betas can be negative, but in the real world they are generally positive.
In practice, 4 or 5 years of monthly data, with 60 observations, would generally be used. Some analysts use 52 weeks of weekly data. Point out that the r2 of 0.36 is slightly higher than the typical value of about 0.29. A portfolio would have an r2 greater than 0.9.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เบต้าจะถูกคำนวณเป็นความชันของ "ลักษณะ" เส้นซึ่งเป็นเส้นถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นที่กำหนดและตลาดหุ้นทั่วไป.
แสดงกราฟที่มีผลการถดถอย ชี้ให้เห็นว่าเบต้าเป็น coeeficient ลาดซึ่งเป็น 0.83 รัฐที่หุ้นเฉลี่ยโดยนิยามย้ายกับตลาดค่าสัมประสิทธิ์เบต้าวัดความผันผวนของญาติของสต็อกที่ได้รับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้น เบต้าหุ้นเฉลี่ยคือ 1.0 หุ้นที่ส่วนใหญ่จะมีเบต้าในช่วง 0.5-1.5 ทฤษฎีเบต้าสามารถเป็นค่าลบ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงพวกเขาเป็นบวกโดยทั่วไป.
ในทางปฏิบัติ 4 หรือ 5 ปีของข้อมูลรายเดือนกับ 60 สังเกตจะถูกใช้โดยทั่วไปนักวิเคราะห์บางคนใช้ 52 สัปดาห์ของข้อมูลรายสัปดาห์ ชี้ให้เห็นว่า r2 0.36 สูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.29 เล็กน้อย ผลงานจะต้อง r2 สูงกว่า 0.9.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Betas จะคำนวณเป็นความชันของเส้น "ลักษณะ" ซึ่งเป็นเส้นถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์กำหนดและการทั่วไปตลาดหุ้น.
แสดงกราฟผลถดถอย ชี้ออกเบต้าว่าลาด coeeficient ซึ่งเป็น 0.83 สถานะที่ย้ายหุ้นเฉลี่ย โดยนิยาม ไปตลาด สัมประสิทธิ์เบต้าวัดความผันผวนญาติของหุ้นให้สัมพันธ์กับตลาดหุ้น Beta ของหุ้นเฉลี่ยเป็น 1.0 หุ้นส่วนใหญ่มี betas ในช่วง 0.5 ถึง 1.5 ตามหลักวิชา betas สามารถลบ แต่ในโลกจริง ที่เป็นบวก
ในทางปฏิบัติ ปี 4 หรือ 5 เดือนข้อมูล สังเกต 60 โดยทั่วไปจะใช้ นักวิเคราะห์บางใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ราคาใน 52 สัปดาห์ ชี้ออกมาว่า r2 ของ 0.36 เล็กน้อยสูงกว่าค่าปกติของประมาณ 0.29 ผลงานจะได้ r2 มีค่ามากกว่า 0.9

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

betas จะถูกคำนวณตามที่ลาดเอียงของ"มีลักษณะเป็น"สายซึ่งเป็นสหสัมพันธ์เชิงเส้นสายที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างที่ได้รับหุ้นและหุ้นที่ตลาด.
โชว์กราฟกับสหสัมพันธ์เชิงเส้นผล. จุดออกมาว่ารุ่นเบต้าอยู่ coeeficient ลาดซึ่งเป็น 0.83 . รัฐว่าตลาดหลักทรัพย์ฯโดยเฉลี่ยอยู่ที่ความละเอียดโดยการเคลื่อนไหวกับตลาดได้coefficients Beta วัดความผันผวนที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯให้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น ผลิตภัณฑ์ รุ่นเบต้าของตลาดหลักทรัพย์ฯโดยเฉลี่ยที่ 1.0 หุ้นส่วนมากมี betas ในช่วง 0.5 ถึง 1.5 ในทางทฤษฎี betas สามารถติดลบแต่ในโลกของความเป็นจริงที่มีในเชิงบวกโดยทั่วไปแล้ว.
ในทางปฏิบัติ 4 หรือ 5 ปีของข้อมูลรายเดือน 60 การสังเกตการณ์จะถูกใช้โดยทั่วไปนักวิเคราะห์บางรายใช้ 52 สัปดาห์ของข้อมูลทุกสัปดาห์ จุดออกมาว่า R 2 ของ 0.36 มีสูงขึ้นเล็กน้อยกว่ามูลค่าตามแบบฉบับของเกี่ยวกับ 0.29 . กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่จะมี R ที่ 2 มากกว่า 0.9 .