Hedging StrategyMG hedged the risk

Hedging Strategy

MG hedged the risk of rising energy prices with both shot dated energy future contract and OTC swaps.

MG's total derivative position was about 160M

Key aspects of MG's "Rolling forward" hedging strategy.
concentrated on short-dated futures and sawaps.
Position had to be "rolled-forward" (monthly), with downward adjustment for delivered oil to keep 1:1 ratio.

Largest time spread ever undertaken in commodity markets

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การป้องกันความเสี่ยงกลยุทธ์

มิลลิกรัมป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานด้วยการยิงพลังงานสัญญาลงวันที่ทั้งในอนาคตและการแลกเปลี่ยน OTC.

ตำแหน่งอนุพันธ์มิลลิกรัมรวมของถูกเกี่ยวกับ 160m

แง่มุมที่สำคัญของมิลลิกรัมของ "กลิ้งไปข้างหน้า" กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง.
จดจ่ออยู่กับระยะสั้น ลงวันที่ล่วงหน้าและ sawaps. ตำแหน่ง
จะต้อง "รีดไปข้างหน้า" (รายเดือน) ที่มีการปรับลดน้ำมันส่งไปให้อัตราส่วน 1:1.

เวลาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยดำเนินการกระจายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Hedging กลยุทธ์

MG hedged ความเสี่ยงของราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั้งพลังงานยิงเช็คสัญญาในอนาคตและชเข้ากับกลุ่ม swaps

ตำแหน่งพัฒนารวมของ MG มีประมาณ 160 M

คีย์ด้านของ MG "กลิ้งไป" hedging กลยุทธ์.
เข้มข้นล่วงหน้าสั้นลงและ sawaps
ตำแหน่งได้เป็น "ย้อนไป" (รายเดือน), มีการปรับปรุงลงน้ำมันจัดส่งเพื่อให้อัตราส่วน 1:1

แพร่กระจาย undertaken เคยเวลาที่ใหญ่ที่สุดในตลาดโภคภัณฑ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์

มก.ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นราคามีทั้งยิงวันที่ใช้พลังงานในอนาคตตามสัญญาและ OTC กู้ยืมเงินโดย.

มก.ทั้งหมดของงานดัดแปลงมาจากตำแหน่งเป็นเรื่อง 160 ม .

ปุ่มด้านต่างๆของมก.ของ"กำลังส่งต่อ"ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ดีกลยุทธ์.
กระจุกตัวอยู่ที่วันที่ล่วงหน้าและ sawaps .
ตำแหน่งจะต้องถูก"เหล็กแผ่นรีดร้อน - ส่งต่อ"(รายเดือน)พร้อมด้วยการปรับลดการส่งน้ำมันให้ 1 : 1 อัตรา.

เวลามีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งกระจายตัวอยู่ดำเนินการในตลาดสินค้า โภค ภัณฑ์ เคย