What A2 makes clear, however, is that under asymmetry consistent estimation of
the slope parameters requires the statistical independence of εi and xi, which rules
out, for example, heteroskedasticity. Therefore, while A1 is possibly acceptable for
most practitioners, A2 is clearly too strong to be generally accepted in econometric
applications. Indeed, the ubiquitous use of the Eicker-White standard errors (Eicker,
1963, 1967, White, 1980) suggests that in many applications the researcher is not
willing to assume homoskedasticity. Moreover, the fact that in most econometric
problems the variate of interest is non-negative suggests that skewness is also pervasive
in this kind of applications
ที่ A2 ให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม คือ ว่า ภายใต้ความไม่สมมาตรที่สอดคล้องกันประมาณ
ความชันพารามิเตอร์ต้องสถิติความเป็นอิสระของεฉันและซี ซึ่งกฎ
, ตัวอย่างเช่น heteroskedasticity . ดังนั้น ในขณะที่ A1 อาจยอมรับสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
, A2 เป็นอย่างชัดเจนเกินไปที่แข็งแกร่งที่จะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในการใช้งานแบบจำลองทางเศรษฐมิติ
แน่นอนการใช้คุณสมบัติของ eicker สีขาวมาตรฐานข้อผิดพลาด ( eicker
, 1963 , 1967 , ขาว , 1980 ) พบว่าในการใช้งานหลายที่ผู้วิจัยไม่ได้
ยินดีที่จะถือว่า homoskedasticity . นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงที่ว่า ในทางเศรษฐกิจ ปัญหา variate
ที่สุดของดอกเบี้ยไม่ลบแสดงให้เห็นว่าเบ้ยังแพร่หลาย
ในประเภทนี้ของการใช้งาน
การแปล กรุณารอสักครู่..