This study considers a mean-varianc

This study considers a mean-variance (MV) framework for managing disruption risk in a two-echelon supply chain with a risk-averse buyer and multiple unreliable suppliers under newsvendor (NV) setting. An MV objective function is designed to maximize the buyer's expected profit while minimizing its variance. Study of the structural property of the problem proves the existence of a global maxima and a set of efficient portfolios consisting of dominating mean-variance pairs. We demonstrate the effect of model parameters through comparative statics analysis. An algorithm is developed to overcome the computational complexity of the higher dimensional problem. Numerical studies on model behavior show that the proposed algorithm gives the exact optimal solution while being tractable.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การศึกษานี้พิจารณากรอบโทรศัพท์ (MV) สำหรับการจัดการความเสี่ยงหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานระดับสองกับผู้ซื้อความเสี่ยงและซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือหลายภายใต้ newsvendor (NV) การตั้งค่า มีฟังก์ชันวัตถุประสงค์ MV ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มกำไรของผู้ซื้อที่คาดไว้ในขณะลดความแปรปรวนของ การศึกษาคุณสมบัติของโครงสร้างของปัญหาพิสูจน์การดำรงอยู่ของแมกส่วนกลางและชุดของพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยอำนาจเหนือคู่โทรศัพท์ แสดงให้เห็นถึงผลของพารามิเตอร์ในแบบจำลองผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถิต อัลกอริทึมได้รับการพัฒนาเพื่อเอาชนะความซับซ้อนของปัญหามิติสูงคำนวณ ศึกษาตัวเลขในรูปแบบลักษณะการทำงานแสดงว่า อัลกอริทึมเสนอให้แน่นอนว่าโซลูชั่นระหว่าง tractable

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาค่าเฉลี่ยความแปรปรวน (MV) กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทานสองระดับกับผู้ซื้อที่ไม่ชอบความเสี่ยงและซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือหลายภายใต้ newsvendor (เนวาดา) การตั้งค่า MV ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลกำไรที่คาดหวังของผู้ซื้อในขณะที่ลดความแปรปรวนของ ศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติของปัญหาพิสูจน์การดำรงอยู่ของ Maxima ทั่วโลกและชุดของพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยอำนาจเหนือคู่หมายถึงความแปรปรวนที่ เราแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของพารามิเตอร์แบบผ่านการวิเคราะห์สถิตเปรียบเทียบ อัลกอริทึมที่มีการพัฒนาที่จะเอาชนะความซับซ้อนในการคำนวณของปัญหามิติที่สูงขึ้น การศึกษาเชิงตัวเลขที่มีต่อพฤติกรรมรูปแบบการแสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมที่เสนอให้ทางออกที่ดีที่สุดที่แน่นอนในขณะที่เป็นเวไนย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การศึกษานี้ได้พิจารณาค่าเฉลี่ยความแปรปรวน ( MV ) กรอบสำหรับการจัดการการเสี่ยงใน 2 ระดับห่วงโซ่อุปทานกับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือเสี่ยง averse หลายภายใต้ newsvendor ( NV ) การตั้งค่า MV วัตถุประสงค์ฟังก์ชั่นถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มของผู้ซื้อคาดหวังกำไรในขณะที่การลดของความแปรปรวน การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างของปัญหาพิสูจน์การดำรงอยู่ของแม็กซิม่าทั่วโลก และชุดของแฟ้มที่มีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงความแปรปรวน คู่ เราแสดงให้เห็นถึงผลของพารามิเตอร์ของแบบจำลองที่ผ่านการวิเคราะห์สถิตยศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ ขั้นตอนวิธีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเอาชนะความซับซ้อนเชิงคำนวณของมิติที่สูงขึ้นปัญหา การศึกษาเชิงตัวเลขในรูปแบบพฤติกรรมพบว่าวิธีที่เสนอจะช่วยให้โซลูชั่นที่เหมาะสมแน่นอน ในขณะที่ถูกควบคุมได้ง่าย .