Where Call = the value of a call op

Where Call = the value of a call option on a share of non-dividend-paying stock
P = the current share price
K = the exercise price of the call option
I = a constant risk-free rate of interest in continuously compounded returns
ơ = the instantaneous standard deviation of return on the stock
T = the time to expiration of the option expressed as a fraction of one period
D1 = [ln(P/K) + (I + (ơ2/2))T] / (ơ√T)
D2= (d1 - ơ√T)
N(.)=the standard normal cumulative distribution function
The value of a put option on a share of stock can be found from put-call parity, which is stated in continuously compounded returns as
Call-Put = P - e(-iT)K Put = Call - P +e(-iT)K(6A.2)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่โทร = ค่าของตัวเลือกโทรหุ้นของหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผล
p = ราคาหุ้นปัจจุบัน k
= ราคาใช้สิทธิของตัวเลือกโทร
i = อัตราความเสี่ยงฟรีค่าคงที่ของความสนใจในการประกอบการอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทน
O = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวดเร็วของผลตอบแทนจากการสต็อก
t = เวลาในการหมดอายุของตัวเลือกในการแสดงเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาหนึ่ง
d1 = [LN (P / k) (i (O2 / 2)) T] / (O √ t)
d2 = (d1 - o √ t) (.)
n = ฟังก์ชันการแจกแจงปกติมาตรฐานสะสม
ค่า ของตัวเลือกวางในหุ้นของหุ้นที่สามารถพบได้จากความเท่าเทียมกันวางโทรซึ่งเป็นที่ที่ระบุไว้ในผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเรียกร้อง
ใส่ p = e - (มัน) k = วางสาย - PE (มัน) k ( 6a.2)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่เรียก =ค่าของตัวเลือกโทรบนใช้ร่วมกันไม่ใช่เงินปันผลจ่ายสต็อก
P =ราคาหุ้นปัจจุบัน
K =ออกกำลังกายราคาตัวโทร
ฉัน =คงปราศจากความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยในการส่งคืนทบอย่างต่อเนื่อง
ơ =กำลังส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนจากหุ้น
T =เวลาการหมดอายุของตัวเลือกที่แสดงเป็นเศษส่วนของหนึ่งรอบ
ง 1 = [ln(P/K) (I (ơ2/2)) T] / (ơ√T)
D2 = (ง 1 - ơ√T)
N(.)ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน =
สามารถพบค่าของตัวเลือกวางบนใช้ร่วมกันของหุ้นจากย้ายโทรพาริตี้ ซึ่งระบุไว้ในผลตอบแทนทบอย่างต่อเนื่องเป็น
โทรย้าย = P - K ใส่ e(-iT) =โทร - P e(-iT)K(6A.2)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การโทรที่=มูลค่าของที่เรียกตัวเลือกในที่ใช้ร่วมกันไม่มีเงินปันผลที่จ่ายเงินหุ้น
ตามมาตรฐาน P =ที่ปัจจุบันราคา
ตามมาตรฐาน K =ที่ราคาการใช้สิทธิของที่เรียกตัวเลือก
I =ที่คงที่ความเสี่ยง - โดยไม่เสียค่าบริการอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในการส่งคืนรวม
ซึ่งจะช่วยơ=ได้เกิดขึ้นในทันทีเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลับไปในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
T =เวลาที่จะหมดอายุของตัวเลือกแสดงเป็นเศษของหนึ่งช่วง
D 1 =[ลักษณะคล้ายกัน( P / K )( I ( ơ 2/2 )) t ]/( ơ√t )
D 2 =( D 1 - ơ√t )
N (.)=มาตรฐานปกติสะสมการกระจายงาน
ซึ่งจะช่วยให้ความคุ้มค่าของที่ใส่ตัวเลือกในที่ใช้ร่วมกันของตลาดหลักทรัพย์ฯสามารถพบได้จากวางสายพาริตี้ซึ่งจะมีการระบุในแผนการส่งคืนอย่างต่อเนื่องเป็น
call-put = P - E ( - ) K วาง=การโทร - P e ( - ) K ( 6 A 2 )