In this paper, we consider a model

In this paper, we consider a model where producers set their prices based on their prediction of the aggregated price level and an exogenous variable, which can be a demand or a cost-push shock. To form their expectations, they use OLS-type econometric learning with bounded memory. We show that the aggregated price follows the random coefficient autoregressive process and we prove that this process is covariance stationary.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในเอกสารนี้ เราพิจารณารูปแบบที่ผู้ผลิตตั้งราคาของพวกเขาตามการคาดการณ์ระดับราคารวมและตัวแปรบ่อย ซึ่งจะมีความต้องการหรือช็อตเพิ่มสูง เพื่อความคาดหวังของพวกเขา พวกเขาใช้เรียน econometric OLS ชนิด มีหน่วยความจำกี่ เราแสดงว่า ราคารวมตามการ autoregressive สุ่มสัมประสิทธิ์ และเราพิสูจน์ว่ากระบวนการนี้แปรปรวนเครื่องเขียน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบทความนี้เราจะพิจารณารูปแบบที่ผู้ผลิตกำหนดราคาของพวกเขาขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของพวกเขาในระดับราคาที่รวบรวมและตัวแปรภายนอกซึ่งอาจจะเป็นความต้องการหรือช็อตค่าใช้จ่ายที่ผลักดันให้ ที่จะสร้างความคาดหวังของพวกเขาที่พวกเขาใช้การเรียนรู้ OLS ชนิดเศรษฐกับหน่วยความจำ จำกัด เราแสดงให้เห็นว่าราคาดังต่อไปนี้รวมค่าสัมประสิทธิ์อัตกระบวนการสุ่มและเราพิสูจน์ให้เห็นว่าขั้นตอนนี้จะนิ่งแปรปรวน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในกระดาษนี้เราพิจารณาแบบที่ผู้ผลิตกำหนดราคาของพวกเขาขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของพวกเขารวม ระดับราคาและตัวแปรจากภายนอกซึ่งสามารถความต้องการ หรือต้นทุนดันตกใจ แบบฟอร์มความคาดหวังของพวกเขา พวกเขาใช้วิธีทางเศรษฐมิติแบบสุดประเภทหน่วยความจำเราพบว่าราคารวมตามสัมประสิทธิ์สุ่มตัวประมวลผล และเราพิสูจน์ได้ว่า กระบวนการนี้มีความนิ่ง