Although this definition has less b

Although this definition has less bias, the (1/N) formulation has some desirable statistical properties and is the form most commonly used in the statistics literature. See pages 20 and 49-50 in Chatfield for details.

This sample autocorrelation plot shows that the time series is not random, but rather has a high degree of autocorrelation between adjacent and near-adjacent observations.

Note that some sources may use the following formula for the autocovariance function

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แม้ว่าคำนิยามนี้มีความโน้มเอียงน้อยลง กำหนด (1/N) มีคุณสมบัติทางสถิติบางอย่างสมควร และเป็นแบบฟอร์มที่ใช้บ่อยที่สุดในวรรณคดีสถิติ ดูหน้า 20 และ 49-50 ใน Chatfield สำหรับรายละเอียดพล็อต autocorrelation ตัวอย่างนี้แสดงว่า ชุดเวลาไม่สุ่ม แต่ค่อนข้าง ได้ระดับสูงของ autocorrelation ระหว่างสังเกตใกล้ติดกัน และติดกันโปรดสังเกตว่า บางแหล่งอาจใช้สูตรต่อไปนี้ในฟังก์ชัน autocovariance

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แม้ว่าคำนิยามนี้มีอคติน้อยกว่า (1 / N) สูตรมีคุณสมบัติทางสถิติบางอย่างเป็นที่น่าพอใจและเป็นรูปแบบที่ใช้กันมากที่สุดในวรรณคดีสถิติ ดูหน้า 20 และ 49-50 ในแช็ทสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้พล็อตตัวอย่างอัตแสดงให้เห็นว่าชุดเวลาที่ไม่สุ่ม แต่มีระดับสูงของความผิดพลาดที่สัมพันธ์ระหว่างการสังเกตอยู่ติดกันและใกล้เคียงทราบว่าบางแหล่งอาจใช้สูตรต่อไป สำหรับการทำงาน autocovariance

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ถึงแม้ว่าคำจำกัดความนี้ได้มีอคติน้อย , ( 1 / n ) การกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีสถิติ และเป็นรูปแบบที่ใช้กันมากที่สุดในสถิติวรรณกรรม เห็นหน้า 20 และ 49-50 ในแช็ตฟิลด์รายละเอียด

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลแปลงอนุกรมเวลาเป็นแบบสุ่ม แต่ค่อนข้างมีระดับสูงของข้อมูลระหว่างที่อยู่ติดกันและใกล้

สังเกตที่อยู่ติดกันโปรดทราบว่าบางแหล่งอาจจะใช้สูตรดังต่อไปนี้สำหรับฟังก์ชัน autocovariance