Just as for the 2008 portfolios nei

Just as for the 2008 portfolios neither one of the α:s are positively significant at the 5 % level
for the 2009 portfolios. The adjusted R² value lies between 29 % and 92 %. Here we actually
get an anomaly in the form of a single negative R² value -7% for one of the portfolios.
Since the value of the adjusted R² were as low as 41 % for the period 2005 – 2009, we redid
the regression but this time we excluded the 2007 portfolios.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เพียงสำหรับผลงาน 2008 ไม่ α:s การอย่างใดอย่างหนึ่งได้เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%สำหรับพอร์ตการลงทุน 2009 R² ค่าปรับอยู่ระหว่าง 29% และ 92% ที่นี่เราจริงได้รับความผิดปกติในรูปแบบของค่า R² ลบเดี่ยว -7% ของพอร์ตการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ค่าของ R² ปรับต่ำสุด 41% ระยะเวลาพ.ศ. 2548-2552 เรา redidถดถอยแต่เวลานี้เรารวมผลงาน 2007

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เช่นเดียวกับที่สำหรับพอร์ตการลงทุน 2,008 ค่าหนึ่งαนี้: s มีความสำคัญในเชิงบวกที่ระดับ 5%
สำหรับพอร์ตการลงทุน 2009 ค่าr²อะเรย์ที่ปรับอยู่ระหว่าง 29% และ 92% ที่นี่เราจริง
ได้รับความผิดปกติในรูปแบบของค่าr²อะเรย์เชิงลบเดียว -7% สำหรับหนึ่งในพอร์ตการลงทุน.
ตั้งแต่ค่าของr²อะเรย์ที่ปรับเป็นต่ำเป็น 41% ของงวดปี 2005 - ปี 2009 เรา redid
ถดถอย แต่ตอนนี้ เวลาที่เราได้รับการยกเว้นพอร์ตการลงทุน 2007

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แค่สำหรับ 2008 ผลงานหรือหนึ่งในα : S มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ ผลงาน ปรับค่า r พนักงานขายอยู่ระหว่าง 29 % และ 92% ที่นี่เราจริง ๆหาสิ่งผิดปกติในรูปแบบเดียวลบ r พนักงานขายมูลค่า 7% สำหรับหนึ่งในผลงานเนื่องจากค่าของ r พนักงานขายได้ปรับเป็นต่ำเป็นร้อยละ 41 ในช่วง 2005 – 2009 เรา redidการ แต่คราวนี้เราไม่รวม 2007 แฟ้ม