in this paper,using the cross-secti

in this paper,using the cross-sectional absolute deviation of returns as the measure of dispersion, we demonstrate that rational asset pricing models predict not only that equity return dispersion are an increasing function of the market return but also that the relation is linear.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในเอกสารนี้ ใช้ส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เหลวของคืนเป็นการวัดการกระจายตัว เราแสดงให้เห็นว่า แบบจำลองการกำหนดราคาสินทรัพย์เชือดทำนายไม่เพียงกระจายตัวนั้นคืนทุนเป็นการเพิ่ม ฟังก์ชันของตลาดกลับแต่ว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในบทความนี้โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนแน่นอนตัดของผลตอบแทนที่เป็นตัวชี้วัดของการกระจายที่เราแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่มีเหตุผลแบบการกำหนดราคาที่คาดการณ์ไม่เพียง แต่ที่การกระจายตัวของผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มีฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของตลาด แต่ยังมีความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในกระดาษนี้ , การเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ที่มีผลตอบแทนเป็นมาตรการกระจาย เราแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองราคาสินทรัพย์ตามทำนายไม่เพียง แต่ที่การกระจายผลตอบแทนหุ้นเพิ่มฟังก์ชันผลตอบแทนตลาด แต่ยังว่า ความสัมพันธ์เชิงเส้น