The application of VaR techniques i

The application of VaR techniques is usually limited to assessing the risks being run
in banks’ treasury or trading operations (such as securities, foreign exchange and
equities trading). It is rarely only applied to the measurement of the exposure to the
interest-rate and foreign-exchange risks that arise from more traditional non-traded
banking business (for example, lending and deposit taking). Use of VaR by
Australian banks ranges from a fully integrated approach (where VaR is central to
the measurement and internal reporting of traded market risk and VaR-based limits
are set for each individual trader) to an approach where reliance is placed on other
techniques and VaR is calculated only for the information of senior management or
annual reporting requirements. At this stage, it is most common to see VaR used to
aggregate exposures arising from different areas of a bank’s trading activities while
individual traders manage risk based on simpler, market-specific risk measures.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การประยุกต์ใช้เทคนิค VaR คือมักจะจำกัดการประเมินความเสี่ยงที่กำลังรันในธนาคารบริหารการเงินหรือการซื้อขายการดำเนินงาน (เช่นหลักทรัพย์ แลกเปลี่ยนเงินตรา และหุ้นซื้อขาย) จึงไม่ค่อยใช้กับการวัดความเสี่ยงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจากดั้งเดิมไม่ใช่การซื้อขายบริการธุรกิจ (ตัวอย่าง ให้ยืมและรับฝาก) ใช้ VaR โดยธนาคารออสเตรเลียช่วงจากวิธีการแบบครบวงจร (VaR ศูนย์กลางการวัดและการรายงานภายในความเสี่ยงของตลาดซื้อขายและวงเงินที่ใช้ VaRตั้งค่าสำหรับแต่ละผู้แต่ละ) กับวิธีการที่มีความเชื่อมั่นอยู่บนอื่น ๆมีคำนวณ VaR และเทคนิคสำหรับข้อมูลของผู้บริหาร หรือความต้องการรายงานประจำปี ในขั้นตอนนี้ มันเป็นทั่วดูใช้ VaRเกิดจากพื้นที่ต่าง ๆ ของกิจกรรมการค้าของธนาคารในขณะที่ภาพรวมผู้ค้าแต่ละจัดการความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยงง่าย ตลาดเฉพาะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การประยุกต์ใช้เทคนิค VaR มักจะ จำกัด การประเมินความเสี่ยงที่จะถูกเรียกใช้
ในการบริหารเงินของธนาคารหรือการดำเนินการซื้อขาย (เช่นหลักทรัพย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
ซื้อขายตราสารทุน) มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยนำมาใช้กับการวัดจากการสัมผัสกับ
อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจากไม่ใช่การซื้อขายแบบดั้งเดิมมากขึ้น
ธุรกิจธนาคาร (ตัวอย่างเช่นการให้กู้ยืมเงินและฝากเงิน) ใช้ VaR โดย
ธนาคารออสเตรเลียช่วงจากวิธีการแบบครบวงจร (VaR ที่เป็นศูนย์กลางของ
การวัดและการรายงานทางการเงินภายในของความเสี่ยงด้านตลาดซื้อขายและข้อ จำกัด VaR ตาม
ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบการแต่ละบุคคล) ที่จะวิธีการที่ความเชื่อมั่นจะอยู่ที่อื่น ๆ
เทคนิคและ VaR คำนวณเฉพาะข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงหรือ
ข้อกำหนดในการรายงานประจำปี ในขั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นมากที่สุด VaR ใช้ในการ
รวมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ที่แตกต่างกันของกิจกรรมของธนาคารซื้อขายในขณะที่
ผู้ประกอบการค้าของแต่ละบุคคลการบริหารความเสี่ยงตามที่เรียบง่ายมาตรการความเสี่ยงด้านตลาดที่เฉพาะเจาะจง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การประยุกต์ใช้เทคนิค VAR มักจะ จำกัด เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานของธนาคารถูกเรียก
( เช่นตั๋วเงินคลังหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ
การซื้อขายตราสารทุน ) มันไม่เพียงใช้กับการวัดแสง
อัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศไม่ดั้งเดิมซื้อขาย
ธุรกิจการธนาคาร ( ตัวอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และฝากถ่าย ) ใช้ var โดย
ธนาคารออสเตรเลียช่วงจากวิธีการแบบครบวงจร ( ที่ var เป็นศูนย์กลาง
การวัดและรายงานภายในของการซื้อขายตลาดความเสี่ยงและ var จำกัด
จากชุดสำหรับผู้ประกอบการแต่ละบุคคล ) เป็นวิธีการที่อาศัยอยู่ในเทคนิคอื่น ๆและคำนวณค่า
var สำหรับรายละเอียดของผู้บริหาร หรือ
ความต้องการประจำปี รายงาน ในขั้นตอนนี้ จะพบมากที่สุดที่เห็นคือใช้
รวมรูปที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ที่แตกต่างกันของกิจกรรมการค้าของธนาคารในขณะที่
ผู้ค้าแต่ละรายจัดการความเสี่ยงตามง่ายกว่า เฉพาะตลาดเสี่ยงมาตรการ