The variance-covariance approach is

The variance-covariance approach is based on the assumption that financial-asset
returns and hence, portfolio profits and losses are normally distributed. The
consequence of these two assumptions is that VaR can be expressed as a function
of:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

วิธีความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมจะขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าเงินสินทรัพย์ส่งกลับค่า และจึง ผลงานกำไรและขาดทุนปกติกระจาย ที่สัจจะของสมมติฐานที่สองเหล่านี้ได้ว่า สามารถแสดง VaR เป็นฟังก์ชันดังนี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

วิธีการแปรปรวน-แปรปรวนตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าทางการเงินสินทรัพย์
ผลตอบแทนและด้วยเหตุนี้ผลกำไรและขาดทุนจากการลงทุนมีการกระจายตามปกติ
ผลที่ตามมาของทั้งสองสมมติฐานคือ VaR สามารถแสดงเป็นฟังก์ชั่น
ของการ:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมแบบมีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่าผลตอบแทน
สินทรัพย์ทางการเงินและ ดังนั้น กำไรและขาดทุนสะสมแบบปกติ
ผลของทั้งสองสมมติฐานคือว่ามิสามารถแสดงเป็นฟังก์ชันของ

: