Our results show that traceable imp

Our results show that traceable improvements can be made when an asymmetric GARCH model is used in estimating volatility of the KSE 100 return series. Generally, according to the statistical loss functions, among the competing models, EGARCH and APARCH fit the series better than GJR models. Also, the symmetric GARCH model provides the poorest results to fit the series. All the models with GED innovations fit the series the best. Overall, on the basis of rank of the sum of the ranks of individual loss functions, EGARCH with GED fits the best.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ผลของเราแสดงว่า ปรับปรุงใหม่ได้เมื่อใช้ในการประมาณความผันผวนของ KSE 100 ชุดส่งคืนแบบจำลอง GARCH asymmetric ทั่วไป ตามฟังก์ชันสถิติร่วง ระหว่างรูปแบบการแข่งขัน EGARCH และ APARCH พอดีชุดดีกว่ารุ่น GJR ยัง โมเดล GARCH สมมาตรให้ผลจนที่สุดให้พอดีกับชุด ทุกรุ่น ด้วยนวัตกรรม ged ให้ได้ภายให้พอดีกับชุดดีที่สุด โดยรวม ตามลำดับของผลรวมของอันดับของขาดทุนแต่ละฟังก์ชัน EGARCH กับ ged ให้ได้ภายเหมาะสุด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผลของเราแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงตรวจสอบย้อนกลับสามารถทำเมื่อมีรูปแบบไม่สมมาตร GARCH ถูกนำมาใช้ในการประมาณความผันผวนของ KSE 100 ซีรีส์กลับมา โดยทั่วไปตามที่ฟังก์ชั่นการสูญเสียทางสถิติในหมู่รูปแบบการแข่งขันที่ EGARCH APARCH และเหมาะสมกับชุดที่ดีขึ้นกว่ารุ่น GJR นอกจากนี้รูปแบบ GARCH สมมาตรให้ผลที่ยากจนที่สุดเพื่อให้พอดีกับซีรีส์ ทุกรุ่นที่มีนวัตกรรม GED พอดีกับชุดที่ดีที่สุด โดยรวมบนพื้นฐานของการจัดอันดับของผลรวมของการจัดอันดับของฟังก์ชั่นการสูญเสียบุคคลที่ EGARCH กับ GED เหมาะกับที่ดีที่สุด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผลของเราแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อไม่สมมาตรของรูปแบบที่ใช้ในการประเมินความผันผวนของ KSE 100 คืนชุด โดยทั่วไป ตามฟังก์ชันการสูญเสียข้อมูลระหว่างการแข่งขันรุ่น egarch aparch และพอดีกับชุดรูปแบบ gjr ดีกว่า . นอกจากนี้ สมมาตรของรูปแบบแสดงผลลัพธ์ที่ยากจนเพื่อให้พอดีกับชุดทุกรุ่นกับเกดนวัตกรรมพอดีชุดดีที่สุด โดยรวม บนพื้นฐานของการจัดอันดับของผลรวมของการจัดอันดับของฟังก์ชันการสูญเสียบุคคล egarch กับเกด เหมาะที่สุด