Given that the Poisson event occurs

Given that the Poisson event occurs (i.e., some important information on the
stock arrives), then there is a ‘drawing’ from a distribution to determine the
impact of this information on the stock price. I.e., if S(r) is the stock price at
time t and’Y is the random variable description of this drawing, then, neglecting
the continuous part, the stock price at time t +/I, S(! +A), will be the random
variable S(r+h) = S(r) Y, given that one such arrival occurs between I and
(!+h). It is assumed throughout that Y has a probability measure with compact
support and Y 2 0. Moreover, the { Y) from successive drawings are independently
and identically distributed.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ระบุว่าเกิดเหตุการณ์ปัว (เช่น ข้อมูลบางอย่างสำคัญในการสินค้ามาถึง), แล้วมี 'รูปวาด' จากการกระจายการตรวจสอบการผลกระทบของข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้นนี้ เช่น ถ้า S(r) คือ ราคาหุ้นที่and'Y t เวลาเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรสุ่มนี้วาด แล้ว neglectingส่วนต่อเนื่อง ราคาหุ้นที่เวลา t + /mts, S(! +A) จะมีการสุ่มตัวแปร S(r+h) = S(r) Y ที่หนึ่งต้องเกิดขึ้นระหว่างผม และ(!+h). จะถือว่าตลอดว่า Y มีความน่าเป็นวัดที่ มีขนาดเล็กสนับสนุนและ Y 2 0 นอกจากนี้ การ { Y) จากภาพวาดต่อเนื่องได้อย่างอิสระและกระจายเหมือนกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Poisson (เช่นข้อมูลสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับ
หุ้นมาถึง) แล้วมี 'วาดภาพ' จากการจัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบ
ผลกระทบของข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น เช่นถ้า S (R) เป็นราคาหุ้นที่
เวลา t, and'Y เป็นคำอธิบายที่ตัวแปรสุ่มของการวาดภาพนี้แล้วละเลย
ส่วนอย่างต่อเนื่องราคาหุ้น ณ เวลา t + / I, S (+) จะสุ่ม
ตัวแปร S (r + h) = S (R) Y ให้ที่หนึ่งมาถึงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างผมและ
(+ h) มันคิดตลอดว่า Y มีความน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่มีขนาดกะทัดรัด
การสนับสนุนและ Y 2 0 นอกจากนี้ {Y) จากการวาดภาพต่อเนื่องจะเป็นอิสระ
และกระจายเหมือนกัน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น ( เช่น พารามิเตอร์บางข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ
หุ้นมาถึง ) แล้วมี ' วาดภาพ ' จากการตรวจสอบ
ผลกระทบของข้อมูลนี้ในราคาหุ้น เช่น ถ้า S ( R ) ราคาหุ้น ณเวลา t
and'y เป็นตัวแปรสุ่มรายละเอียดของการวาดภาพนี้ แล้วละเลย
ส่วนอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้น ณเวลา t / i , s ( ! ) ,จะสุ่ม
ตัวแปร s ( R H ) = S ( R ) Y , ระบุว่า มาถึงหนึ่งดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างฉันและ
( ! H ) เป็นสันนิษฐานตลอด Y มีวัดความน่าจะเป็น ด้วยการสนับสนุนและกะทัดรัด
Y 1 0 ยิ่งไปกว่านั้น , { Y ) จากภาพวาดต่อเนื่องเป็นอิสระ
และแจกจ่ายอย่างเดียวกัน