A new class of tests of extreme-val

A new class of tests of extreme-value dependence for bivariate copulas proposed. It is based on the process comparing the empirical copula with a natural nonparametric rank-based estimator of the unknown copula under extreme-value dependence. A multiplier technique is used to compute approximate p-values for several candidate test statistics. Extensive Monte Carlo experiments were carried out to compare the resulting procedures with the tests of extreme-value dependence recently studied in Ben Ghorbal et al(2009). and Kojadinovic and Yan (2010). The finite-sample performance study of the tests is complemented by local power calculations

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ระดับใหม่ของการทดสอบของพึ่งพาค่าสุดขีดสำหรับ bivariate copulas นำเสนอ ตั้งอยู่บนกระบวนการเปรียบเทียบ copula เชิงประจักษ์ ด้วยการธรรมชาติ nonparametric ระดับคะแนนประเมินของ copula ที่ไม่รู้จักภายใต้พึ่งพาค่าสุดขีด เทคนิคการคูณจะใช้การคำนวณโดยประมาณ p-ค่าสำหรับหลายผู้สมัครทดสอบสถิติ ครอบ Monte Carlo ทดลองดำเนินการเปรียบเทียบขั้นตอนการผลทดสอบของพึ่งพาค่าสุดขีดที่เพิ่ง ศึกษา Ben Ghorbal et al(2009) และ Kojadinovic และย่าน (2010) การศึกษาประสิทธิภาพจำกัด-ตัวอย่างของการทดสอบจะสมบูรณ์ โดยการคำนวณพลังงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คลาสใหม่ของการทดสอบของการพึ่งพามากค่าส​​ำหรับ copulas bivariate เสนอ มันขึ้นอยู่กับกระบวนการการเปรียบเทียบเชิงประจักษ์เชื่อมกับอิงประมาณการยศตามธรรมชาติของการเชื่อมที่ไม่รู้จักภายใต้การพึ่งพาอาศัยกันมากค่า เทคนิคการคูณจะใช้ในการคำนวณโดยประมาณ P-ค่าสำหรับสถิติการทดสอบหลายผู้สมัคร กว้างขวางทดลอง Monte Carlo ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเปรียบเทียบผลกับการทดสอบของการพึ่งพามากค่าเมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษาในเบน Ghorbal, et al (2009) และ Kojadinovic และแยน (2010) การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานที่แน่นอนตัวอย่างของการทดสอบที่สมบูรณ์โดยการคำนวณอำนาจท้องถิ่น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คลาสใหม่ของการทดสอบการถดถอยมีค่ามากสำหรับ copulas เสนอ มันขึ้นอยู่กับกระบวนการเปรียบเทียบกับตัวแบบเชิงธรรมชาติอันดับตามประมาณการของแบบที่ไม่รู้จักในการพึ่งพาค่าสุดขีด เทคนิคคูณใช้คำนวณโดยประมาณ p-values สถิติทดสอบผู้สมัครหลาย กว้างขวาง Monte Carlo การทดลองเปรียบเทียบผลการทดสอบขั้นตอนกับการเรียนมากค่า เมื่อเร็วๆ นี้ ใน เบน ghorbal et al ( 2009 ) และ และ kojadinovic เหยียน ( 2010 ) มีตัวอย่างการศึกษาสมรรถนะของการทดสอบที่ครบครัน โดยการคำนวณอำนาจท้องถิ่น