Fig. 1 Implied volatility versus mo

Fig. 1 Implied volatility versus moneyness of a European call option for different values of δ. The level c
is fixed at 1,000, S0 = 100, T = 1, r = 0.01, β = 1, σm = 0.30, and σ = 0.01. The starting market price
M0 is set equal to c =1,000

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

มะเดื่อ 1 เมื่อเทียบกับความผันผวนโดยนัย moneyness ของตัวเลือกโทรยุโรปสำหรับค่าที่แตกต่างของδ คระดับ
คงที่ 1,000 S0 = 100, T = 1 r = 0.01, β = 1 σm = 0.30 และσ = 0.01 ราคาในตลาดเริ่มต้น
M0 ถูกตั้งค่าเท่ากับ c = 1000

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รูปที่ 1 กับ moneyness ความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกโทรยุโรปสำหรับค่าที่แตกต่างกันของδ . ระดับ C
คงที่เท่ากับ 1000 Name = 100 , t = 1 , R = 0.01 σบีตา = 1 M = 0.30 และσ = 0.01 ราคาเริ่มที่ตลาด m0
ตั้งเท่ากับ C = 1000