Brav, Geczy, and Gompers (2000) als

Brav, Geczy, and Gompers (2000) also studied seasoned equity offerings (SEOs) and found that momentum, in addition to the Fama-French three-factor model, helps explain the behavior of returns after SEOs.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Brav, Geczy และ Gompers (2000) ศึกษาเก๋าหุ้นออนไลน์ (Seo) และพบว่า โมเมนตัม นอกเหนือจากรูปแบบสามปัจจัยของ Fama-ฝรั่งเศส ช่วยอธิบายพฤติกรรมการส่งคืนหลัง Seo

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Brav, Geczy และเปอร์ส (2000) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาข้อเสนอเก๋าทุน (SEO) และพบว่าโมเมนตัมที่นอกเหนือไปจาก Fama ฝรั่งเศสแบบสามปัจจัยช่วยอธิบายพฤติกรรมของผลตอบแทนหลังจาก SEOs

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

brav geczy , และกอมเพิร์ส ( 2000 ) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหุ้น ( Index ) และพบว่าโมเมนตัม นอกเหนือไปจากปัจจัย Fama ฝรั่งเศส 3 แบบ ช่วยอธิบายพฤติกรรมของผลตอบแทนหลังจาก SEOs .