This paper proposes a moments-based

This paper proposes a moments-based approach to the identication and estimation of panel data quantile regression (QR) models with fixed effects when the number of time periods T is small. When the covariates have discrete support and fixed effects are pure location shifts,I show that the QR model is identied and suggest an estimator based on the recovering the distribution function from a sequence of its moments. When the covariates are continuously distributed, I show that the QR model can be identied even when xed eects are allowed to vary across quantiles.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระดาษนี้เสนอวิธีการใช้ช่วงเวลาในการ identi ไอออนและการประมาณค่าของแผงข้อมูล quantile ถดถอยรุ่น (QR) มีผลถาวรเมื่อจำนวนของช่วงเวลา T ที่มีขนาดเล็ก เมื่อ covariates ที่มีการสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง และถาวรผลบริสุทธิ์ตั้งกะ ฉันแสดงว่า รุ่น QR identi ed และแนะนำประมาณการตามฟังก์ชันการแจกแจงที่ฟื้นจากลำดับของช่วงเวลาของการ เมื่อ covariates ที่กระจายอย่างต่อเนื่อง ฉันแสดงว่า รุ่น QR สามารถ identi ed เมื่อ xed e ects สามารถแตกต่างกันใน quantiles

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กระดาษนี้นำเสนอวิธีการที่ช่วงเวลาที่ใช้ในการระบุไอออนบวกและการประมาณของการถดถอยแผงข้อมูล quantile (QR) รุ่นที่มีผลกระทบคงที่เมื่อจำนวนของช่วงเวลาทีมีขนาดเล็ก เมื่อตัวแปรมีการสนับสนุนต่อเนื่องและผลกระทบคงมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บริสุทธิ์ผมแสดงให้เห็นว่ารูปแบบ QR คือเอ็ดระบุและแนะนำประมาณการอยู่บนพื้นฐานของการกู้คืนฟังก์ชั่นการจัดจำหน่ายจากลำดับในช่วงเวลาของมัน เมื่อตัวแปรจะกระจายอย่างต่อเนื่องผมแสดงให้เห็นว่ารูปแบบ QR สามารถเอ็ดระบุแม้ในขณะที่คง E? ECTS ได้รับอนุญาตให้แตกต่างกันไป quantiles

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บทความนี้เสนอวิธีการและช่วงเวลาที่ใช้ identication ค่าแผงข้อมูลควอนไทล์ถดถอย ( QR ) รุ่นที่มีผลถาวรเมื่อจำนวนของช่วงเวลา t เล็ก เมื่อความรู้มีการสนับสนุนไม่ต่อเนื่องและคงที่ ผลจะเปลี่ยนสถานที่บริสุทธิ์ ฉันพบว่า แบบจำลอง identied QR และแนะนำการประมาณการขึ้นอยู่กับการกู้คืนฟังก์ชันการแจกแจงจากลำดับของช่วงเวลา เมื่อความรู้มีการกระจายอย่างต่อเนื่อง ผมพบว่า QR รุ่นที่สามารถ identied แม้ว่า xed eects สามารถแตกต่างกันไปใน quantiles .