Empirical studies of realized volat

Empirical studies of realized volatility models based on long memory forecasts reveled that models based on short memory applied to high frequency data are more accurate in predicting exchange rate volatility (Gallantat et al., 1999; Alizadeh et al., 2002).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การศึกษาเชิงประจักษ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงตามการคาดการณ์ความจำยาวรุ่น reveled ว่า รุ่นขึ้นอยู่กับความถี่สูงข้อมูลหน่วยความจำสั้นจะแม่นยำในการทำนายความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน (Gallantat et al. 1999 Alizadeh et al. 2002)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การศึกษาเชิงประจักษ์ของแบบจำลองการระเหยตระหนักขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของหน่วยความจำยาวเท่ากับว่ารูปแบบขึ้นอยู่กับหน่วยความจำสั้นนำไปใช้กับความถี่สูงข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้นในการทำนายความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Gallantat et al, 1999;.. Alizadeh, et al, 2002)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การศึกษาเชิงประจักษ์ของการตระหนักถึงความผันผวนรุ่นขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ความนานคือรุ่นตามความจําสั้นใช้กับความถี่สูงยิ่งในการคาดการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ( gallantat et al . , 1999 ; alizadeh et al . , 2002 )