Sometimes unexpected extreme volati

Sometimes unexpected extreme volatility of interest rates, which often occurs when we are not so well prepared for it, and the sensitivity of the markets to the tapering of the Federal Reserve’s bond buying have compelled us to delve into the effectiveness of hedging performance of the longer term government securities futures. In this paper, we studied the optimal timing for hedging in T-Bond and TNote spots with T-Bond and T-Note futures.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

บางครั้งคาดมากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ให้พร้อม สำหรับมัน และความไวของการตลาดเพื่อเรียวของพันธบัตรของธนาคารกลาง ซื้อได้ถูกเราคุ้ยประสิทธิภาพของ hedging ประสิทธิภาพที่ฟิวหลักทรัพย์รัฐบาลระยะยาว ในเอกสารนี้ เราเรียน hedging ใน T-พันธบัตรและจุด TNote พันธบัตรที่ T และ T หมายเหตุล่วงหน้าเวลาเหมาะสมที่สุด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

บางครั้งความผันผวนที่รุนแรงที่ไม่คาดคิดของอัตราดอกเบี้ยซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างดีเตรียมความพร้อมสำหรับมันและความไวของการตลาดเพื่อเรียวของการซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯได้บังคับเราจะเจาะลึกประสิทธิผลของการปฏิบัติงานการป้องกันความเสี่ยงของอีกต่อไป ตราสารหนี้ภาครัฐระยะฟิวเจอร์ส ในบทความนี้เราศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงใน T-Bond และจุด TNote กับ T-Bond และฟิวเจอร์เสื้อหมายเหตุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

บางครั้งความผันผวนอย่างรุนแรงที่ไม่คาดคิดของอัตราดอกเบี้ยซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างดีเตรียมไว้สำหรับมันและความอ่อนไหวของตลาดกับเรียวของ Federal Reserve การซื้อพันธบัตรได้บังคับให้เราเจาะลึกประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงการปฏิบัติระยะยาวหลักทรัพย์รัฐบาลล่วงหน้า ในกระดาษนี้เราเรียน เวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน t-bond และจุด tnote กับ t-bond และ t-note ฟิวเจอร์ส