More recently, Smets and Wouters (2

More recently, Smets and Wouters (2003) have shown
that DSGE models with sticky prices and wages along the lines developed by Christiano,
Eichenbaum and Evans (2005) are sufficiently rich to match most of the statistical features
of the main macro-economic time series. Moreover, by applying Bayesian estimation
techniques, these authors have shown that even relatively large models can be estimated
as a system. Bayesian DSGE models have also shown to perform reasonably level in
forecasting as compared to standard and Bayesian vector autoregressions. It is also possible
to incorporate long run cointegrating relations within Bayesian DSGE models. The
problems of parameter and model uncertainty can also be readily accommodated using
data coherent DSGE models. Other extensions of the DSGE models to allow for learning,
regime switches, time variations in shock variances, asset prices, and multi-country interactions
are likely to enhance their policy relevance. (Del Negro and Schorfheide, 2004,
Del Negro, Schorfheide, Smets and Wouters, 2005, An and Schorfheide, 2006, Pesaran
and Smith, 2006). Further progress will also be welcome in the area of macroeconomic
policy analysis under model uncertainty, and robust policy making (Brock and Durlauf,
2006, Hansen and Sargent, 2006).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Smets และ Wouters (2003) ได้แสดงว่า DSGE รุ่นตรึงราคาและค่าจ้างพร้อมพัฒนา โดย ChristianoEichenbaum และอีแวนส์ (2005) คือรวยแก่เพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะทางสถิติส่วนใหญ่ชุดเวลาแมเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ โดยใช้ทฤษฎีการประเมินเทคนิค ผู้เขียนเหล่านี้ได้แสดงว่า สามารถประเมินรุ่นแม้ค่อนข้างมากเป็นระบบการ DSGE ทฤษฎีแบบจำลองได้แสดงเพื่อดำเนินการในระดับสมเหตุสมผลการคาดการณ์เมื่อเทียบกับมาตรฐานและทฤษฎีเวกเตอร์ autoregressions ก็สามารถทำได้การรวมความสัมพันธ์ cointegrating ยาวภายในแบบจำลองทฤษฎี DSGE ที่ปัญหาความไม่แน่นอนพารามิเตอร์และแบบจำลองสามารถยังพร้อมอาศัยใช้ข้อมูล coherent รุ่น DSGE ขยายอื่น ๆ ของแบบจำลอง DSGE เพื่อให้การเรียนรู้ระบอบการปกครองสลับ ความแตกต่างเวลาต่างช็อค สินทรัพย์ราคา และการโต้ตอบหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเกี่ยวข้องนโยบาย (Del Negro และ Schorfheide, 2004Del Negro, Schorfheide, Smets และ Wouters ปี 2005 การ และ Schorfheide, 2006, Pesaranและสมิ ธ 2006) ความคืบหน้าเพิ่มเติมจะต้อนรับในพื้นที่ของเศรษฐกิจมหภาควิเคราะห์นโยบายภายใต้ความไม่แน่นอนของแบบจำลอง และแข็งแกร่งทำนโยบาย (อมและ Durlauf2549 แฮนเซ่นและ Sargent, 2549)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Smets และ Wouters (2003) ได้แสดงให้เห็น
ว่ารูปแบบ DSGE ด้วยราคาที่เหนียวและค่าจ้างตามสายที่พัฒนาโดย Christiano,
Eichenbaum และอีแวนส์ (2005) ที่อุดมไปด้วยเพียงพอเพื่อให้ตรงกับส่วนใหญ่ของคุณสมบัติทางสถิติ
ของอนุกรมเวลาเศรษฐกิจมหภาคหลัก . นอกจากนี้โดยใช้การประมาณคชกรรม
เทคนิคเขียนเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าแม้รูปแบบที่ค่อนข้างใหญ่สามารถประมาณ
เป็นระบบ รุ่น DSGE แบบเบย์ยังแสดงให้เห็นในการดำเนินการในระดับที่เหมาะสมใน
การคาดการณ์เมื่อเทียบกับมาตรฐานและเวกเตอร์แบบเบย์ autoregressions นอกจากนี้ยังเป็นไปได้
ที่จะรวมระยะยาว cointegrating ความสัมพันธ์ภายในรุ่นคชกรรม DSGE
ปัญหาของพารามิเตอร์และความไม่แน่นอนรุ่นนี้ยังสามารถรองรับได้อย่างง่ายดายโดยใช้
รูปแบบที่สอดคล้องกัน DSGE ข้อมูล นามสกุลอื่น ๆ ของรุ่น DSGE เพื่อให้การเรียนรู้,
สวิทช์ระบอบการปกครองรูปแบบเวลาในการแปรปรวนช็อกราคาสินทรัพย์และการมีปฏิสัมพันธ์หลายประเทศ
มีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพวกเขานโยบาย (Del นิโกรและ Schorfheide, 2004,
Del นิโกร Schorfheide, Smets และ Wouters 2005 และ Schorfheide 2006 Pesaran
และสมิ ธ , 2006) ความคืบหน้าต่อไปนอกจากนี้ยังจะได้รับการต้อนรับในพื้นที่ของเศรษฐกิจมหภาค
วิเคราะห์นโยบายภายใต้ความไม่แน่นอนของรูปแบบและการกำหนดนโยบายที่แข็งแกร่ง (บร็อคและ Durlauf,
2006, แฮนเซนและซาร์เจนท์ 2006)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เมื่อเร็วๆ นี้ เมทส์ และ วูเทอร์ ( 2003 ) ได้แสดง dsge รุ่นกับราคา
ที่เหนียวและค่าจ้างตามสายที่พัฒนาโดยคริสเตียโน
ไอเคินเบาม์ , และอีแวนส์ ( 2005 ) จะเพียงพอที่อุดมไปด้วยเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติมากที่สุด สถิติ
ของชุดหลักเวลาเศรษฐกิจมหภาค . โดยการใช้เทคนิคการประเมิน
เบย์ผู้เขียนเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่รุ่นค่อนข้างใหญ่ สามารถประเมิน
เป็นระบบ รุ่น dsge เบย์ยังได้แสดงในระดับพอสมควร
การพยากรณ์เมื่อเทียบกับมาตรฐานและแบบเวกเตอร์ autoregressions . นอกจากนี้ยังเป็นไปได้
รวมยาวเชิงความสัมพันธ์ในรูปแบบ dsge คชกรรม .
ปัญหาของพารามิเตอร์และรูปแบบไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูล dsge
พร้อมอาศัยติดต่อกันแบบ นามสกุลอื่น ๆ ของ dsge รุ่นเพื่อให้การเรียนการสอน
สลับเวลาในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ช็อกความ ราคาสินทรัพย์ และหลายประเทศของ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเกี่ยวข้องของพวกเขา นโยบาย ( เดล โกรและ schorfheide 2004
เดลเนโกร schorfheide วูเทอร์เมทส์ , และ , ปีและ schorfheide , 2006 , pesaran
และ Smith , 2006 ) ความคืบหน้าเพิ่มเติมจะได้รับการต้อนรับในพื้นที่ของการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ภายใต้ความไม่แน่นอนของโมเดล และนโยบายที่แข็งแกร่งทำให้ ( บร็อค durlauf
2006 , และ , แฮนเซ่น และ ซาร์เจนท์ , 2006 )