Over the past twenty years financia

Over the past twenty years financial economists have documented numerous stock return patterns related to calendar time. The list includes patterns related to the month of-the-year, day of-the-week, day-of-the-month, and market closures due to exchange holidays to name a few. Calendar anomalies are not in accordance with the concept of the Efficient Market Hypothesis. However, the simple observation of these anomalies are far from convincing, and do not contradict the EMH unless they can be used to provide exploitable profit opportunities.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ยี่สิบปีผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์การเงินมีเอกสารจำนวนมากหุ้นคืนรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินเวลา มีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเดือนของปี วันของสัปดาห์ วันเดือน และปิดตลาดเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนวันหยุดเพื่อชื่อไม่กี่ ปฏิทินความผิดไม่ได้ตามแนวคิดของทฤษฏีการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สังเกตเรื่องของความผิดเหล่านี้จากการกระตุ้น และไม่ขัดแย้งกับบริษัทอีเอ็มเอชนอกจากจะสามารถใช้ได้ให้โอกาสกำไร exploitable

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์การเงินมีเอกสารรูปแบบผลตอบแทนหุ้นจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินเวลา รายการรวมถึงรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเดือนของปีวันของสัปดาห์วันของเดือนและปิดตลาดเนื่องจากวันหยุดแลกเปลี่ยนเพื่อชื่อไม่กี่ ความผิดปกติปฏิทินไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของสมมติฐานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการสังเกตง่ายๆของความผิดปกติเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากที่น่าเชื่อและไม่ขัดแย้งกับ EMH จนกว่าพวกเขาจะสามารถนำมาใช้เพื่อให้โอกาสกำไรโหว่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์การเงินมีเอกสารมากมาย ผลตอบแทนหุ้นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเวลา ปฏิทิน รายการที่มีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเดือนของปี , วันของสัปดาห์ , เดือน , และปิดตลาดเนื่องจากการแลกเปลี่ยนวันหยุดเพื่อชื่อไม่กี่ ปฏิทินปกติ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของความมีประสิทธิภาพของตลาดสมมติฐาน อย่างไรก็ตามสังเกตง่าย ๆของความผิดปกติเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากที่น่าเชื่อถือ และไม่ขัดแย้งกับ EMH จนกว่าพวกเขาจะสามารถใช้เพื่อให้โอกาสกำไร exploitable .