These two components of interest ra

These two components of interest rates are not readily observed and must be inferred indirectly. The usual method involves the estimation of a dynamic term structure model, a statistical model that describes the interaction of short-term and long-term interest rates and their evolution over time. With estimates from such a model, a researcher has the necessary tools to identify the expectations and risk premium components of interest rates.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ส่วนประกอบเหล่านี้สองอัตราดอกเบี้ยไม่พร้อมพบ และต้องสรุปโดยทางอ้อม ปกติเกี่ยวข้องกับการประมาณการแบบไดนามิกระยะโครงสร้างจำลอง แบบจำลองทางสถิติที่อธิบายปฏิสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และระยะยาวและวิวัฒนาการของช่วงเวลา ประเมินจากแบบจำลอง นักวิจัยมีเครื่องมือจำเป็นในการระบุความคาดหวัง และพรีเมี่ยมส่วนประกอบของอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทั้งสองส่วนของอัตราดอกเบี้ยจะไม่ได้สังเกตได้อย่างง่ายดายและต้องสรุปทางอ้อม วิธีการปกติท​​ี่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่าของรูปแบบโครงสร้างระยะยาวแบบไดนามิกแบบจำลองทางสถิติที่อธิบายถึงการทำงานร่วมกันของระยะสั้นและอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวและวิวัฒนาการของพวกเขาในช่วงเวลา ด้วยการประเมินจากรูปแบบดังกล่าวนักวิจัยมีเครื่องมือที่จำเป็นในการระบุความคาดหวังและชิ้นส่วนพรีเมี่ยมที่มีความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย