The stationarity of short-term rate

The stationarity of short-term rate is consistent with Mussa’s [31] observation that forward premia exhibit much less volatility than any of the individual variables relate by covered interest parity.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สอดคล้องกับของ Mussa สังเกต [31] แสดง premia ไปข้างหน้าที่ผันผวนมากน้อยกว่าใด ๆ ของตัวแปรแต่ละตัวเกี่ยวข้องโดยครอบคลุมสนใจพาริตี้ stationarity อัตราระยะสั้นได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

stationarity อัตราระยะสั้นมีความสอดคล้องกับ Mussa ของ [31] สังเกตว่าข้างหน้า Premia แสดงความผันผวนน้อยกว่าตัวแปรใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเท่าเทียมกันที่น่าสนใจครอบคลุม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความนิ่งของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น สอดคล้องกับ mussa [ 31 ] สังเกตข้างหน้า Premia จัดแสดงมากน้อยความผันผวนกว่าใด ๆของแต่ละตัวแปร เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมความสนใจความเท่าเทียมกัน